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2024年初级银行从业资格之初级风险管理通关试题

库(有答案)

单选题（共45题）

1、下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。

A.代客购汇100万美元

B.买入1亿美元美国国债

C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约

D.买入10亿元人民币金融债

【答案】C

2、（2018年真题）商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来

源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利

率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（）。

A.期权性风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.基准风险

【答案】D

3、()是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委

员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

A.依法原列

B.效率原则

C.公开原则

D.公正原则

【答案】D

4、（2021年真题）某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量

该中心5小时内接到38个电话的概率应该采用的概率模型是（）。

A.二项分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.均匀分布

【答案】B

5、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终

责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.风险管理部门

【答案】C

6、企业购买远期利率合约的目的是()

A.锁定未来放款成本

B.锁定未来借款成本

C.减少货币头寸

D.对冲未来外汇风险

【答案】B

7、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。

A.互换合约

B.交易活跃的金融产品

C.交易不活跃的金融产品

D.场外信用衍生产品

【答案】B

8、若A银行资产负债表上有美元资产8000，美元负债6500.银行卖出的美元远

期合约头寸为3500，买入的美元远期合约头寸为2700，持有的期权敞口头寸为

800，则美元的敞口头寸为()。

A.多头1500

B.空头1500

C.多头2300

D.空头700

【答案】A

9、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级

的客户．其资产组合的总体风险一般会（）。

A.降低

B.负相关

C.增加

D.不变

【答案】A

10、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。

A.资产业务

B.负债业务

C.贷款业务

D.证券业务

【答案】A

11、死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内

不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累

计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每

年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

12、金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风

险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的

不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发

现的合规问题是指（）。

A.谁产生了风险

B.升级程序

C.明确的后果

D.绩效考核

【答案】B

13、一般地说，以()为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度

相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】D

14、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。

A.1个

B.2个

C.3个

D.当日

【答案】B

15、()是审慎银行监管的核心。

A.资本监管

B.市场准人

C.现场检查

D.风险评级

【答案】A

16、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。

A.抵押品名称

B.抵押品的质量

C.被担保的主债权种类

D.抵押物移交的时问

【答案】D

17、商业银行为了更好的管理流动性风险，以下最不恰当的做法是()。

A.建立多层次的流动性屏障

B.提高流动性管理的预见性

C.通过金融市场控制风险

D.提高负债的流动性

【答案】D

18、我国监