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2024年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试

试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】A

2、()是审慎银行监管的核心。

A.资本监管

B.市场准入

C.现场检查

D.风险评级

【答案】A

3、（2020年真题）下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。

A.债券的到期收益通常不等于票面利率

B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率

C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低

D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线

【答案】B

4、风险偏好的维度包括资本类、收益类和特定风险类。下列属于资本类指标的

是()。

A.一级资本

B.零容忍

C.收益的波动水平

D.相应置信水平下的经济资本

【答案】A

5、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。

A.至多4年

B.至多5年

C.至少3年

D.至少5年

【答案】D

6、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是()。

A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数

据不一致

B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解

自身风险状况的重要保障

D.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现

之一

【答案】A

7、商业银行应当至少（）对交易账簿头寸重估一次价值。

A.每季

B.每年

C.每月

D.每日

【答案】D

8、()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分

布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】B

9、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷

款面临的是（）。

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

【答案】A

10、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为

（）。

A.70％

B.90％

C.115％

D.250％

【答案】A

11、下列对于久期公式的理解，不正确的是（）。

A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

B.收益率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长价格的变动幅度越小

【答案】D

12、使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据

外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的(?)。

A.宏观环境和外部控制

B.业务经营环境和内部控制因素

C.监管环境和市场竞争

D.国家环境和政策风险

【答案】B

13、新产品／业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而

可能使商业银行产生()的风险。

A.违约

B.破产

C.盈利

D.损失

【答案】D

14、（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的

（），成为现代风险管理的重要基石。

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.欧式期权定价模型

D.套利定价模型

【答案】A

15、《巴塞尔新资本协议》认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议

而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.国别风险

B.法律风险

C.声誉风险

D.流动性风险

【答案】B

16、因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。

A.主动超限

B.被动超限

C.实质性超限

D.非实质性超限

【答案】A

17、商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.情景分析法

【答案】C

18、零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度

（）。

A.等于0

B.小于0

C.大于0小于1

D.小于1

【答案】A

19、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下