因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测.pdfVIP

因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪（9.2-9.6）

目录

1市场情绪跟踪1

1.1股指期货升贴水1

1.2两融情况2

1.3公募基金相关指标4

2公募基金仓位及行业配置高频探测4

3因子表现跟踪7

4风险提示8

请务必阅读正文后的重要声明部分

因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪（9.2-9.6）

图目录

图1：沪深300股指期货升贴水及收盘价1

图2：中证1000股指期货升贴水及收盘价1

图3：上证50股指期货升贴水及收盘价1

图4：中证500股指期货升贴水及收盘价1

图5：融资余额与融券余额2

图6：两融余额与交易占比情况2

图7：主动权益基金发行规模4

图8：主动权益基金仓位变化5

图9：2023年初至今各板块仓位变化5

图10：2023年初至今部分行业仓位变化7

表目录

表1：本周股指期货升贴水情况（%）1

表2：分行业融资净买入与融券净卖出情况（中信一级分类）3

表3：主动权益基金仓位情况4

表4：主动权益基金行业仓位探测情况6

表5：因子近期表现情况7

表6：因子近期多头收益表现8

请务必阅读正文后的重要声明部分

因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪（9.2-9.6）

1市场情绪跟踪

1.1股指期货升贴水

截至2024年9月6日，沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于

升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0.15%、-0.24%、-0.10%以及-0.29%。

图1：沪深300股指期货升贴水及收盘价图2：中证1000股指期货升贴水及收盘价

数据来源：万得，西南证券整理，数据截至2024/09/06数据来源：万得，西南证券整理，数据截至2024/09/06

图3：上证50股指期货升贴水及收盘价图4：中证500股指期货升贴水及收盘价

数据来源：万得，西南证券整理，数据截至2024/09/06数据来源：万得，西南证券整理，数据截至2024/09/06

本周内股指期货长期处于升水状态，其中沪深300、中证1000、上证50以及中证500

股指期货本周平均升贴水率-0.14%、-0.34%、-0.08%和-0.31%。

表1：本周股指期货升贴水情况（%）

日期沪深300中证1000上证50中证500

2024-09-02-0.16-0.37-0.01-0.32

2024-09-03-0.20-0.55-0.10-0.45

2024-09-04-0.07-0.32-0.11