投资学课程设计 实验指导书.pdfVIP

武汉理工大学

管理学院

实验指导书

实验1：投资学课程设计

实验类别：基础专业基础专业其他

实验类型：演示性验证性综合性设计性其他

适用专业：财务管理

适用班级：财务0901-0904

授课教师：万幼清

学时：20

武汉理工大学管理学院实验指导书

投资学》课程设计指导书

课程编号：

课程名称：投资学/Investment

周数/学分：2/2

先修课程：投资学

适应专业：财务管理

开课学院、系或教研室：管理学院财务管理系

一、课程设计目的

投资学这门课程是财务管理专业的必修课，要求学生熟练掌握投资的流程与操作技

巧。通过课程设计环节，利用网络或模拟证券交易软件，可以强化学生对证券市场投资

的理解，并了解当前证券市场的交易规则和策略。

二、课程设计内容和要求

（一）课程设计内容

1．应用所学投资学的基础知识，掌握股票交易的基本规则与流程。

2．根据投资的基本理论与分析指标，学会看K线图，能运用各类指标的分析方法

进行投资；

3．在报表分析的基础上，结合公司行业背景资料及其他信息资料，提出公司近期

和长期的投资计划，并预测相关利润、现金流量；

4．善于运用所学的知识进行基本分析，学会看F10；

5．选择1个或多个上市公司，通过综合（基本、技术）分析，就当前的市场热点、

公司的行业背景、财务分析、经营能力、股权结构等问题提出自己的看法，并作出投

资决策。

主要内容如下：

1投资学基础

重点：投资的涵义、投资与投机的关系、行为金融与证券投资的关系、虚拟经济与

证券投资的关系、预期回报和风险的计算方法。

2

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难点：证券分析的方法

2债券投资

重点：资本市场证券的种类、债券价值的计算方法、影响债券价值的因素、债券各

种收益率的计算方法、有效期限的定义及其计算方法、有效期限的特点、有效期限与债

券价格的变化之间的关系、消极管理的各种策略、积极管理的各种策略。

难点：凸度的概念价及其计算方法.

3股票投资

重点：普通股的分类、价值股和成长股的区分标准、股票指数的编制方法、股票现

值估计方法。

难点：各种价格与盈利比模型。

4证券投资组合

重点：证券投资组合的含义、设计证券投资组合的目的、证券组合的方差、协方差、

预期回报的计算方法、有效集的概念、有效集的凹性。

难点：选择最优证券组合的方法、无风险借贷对有效集的改进。

5资本资产定价模型

重点：分离定理的概念和意义、资本市场线和证券市场线的表达形式、系统风险和

非系统风险的定义、系统风险和非系统风险的测度方法、单个资产的预期回报与标准差

的关系。

难点：资本资产定价模型的表现形式及其特点。

6套利定价理论

重点：单因子模型和多因子模型的表达式及运用、多因子模型的特点、多样化对模

型风险的影响、套利证券组合。

难点：套利定价线、APT和CAPM的一致性、APT的应用。

7投资理论与分析

重点：利率期限结构的含义、流动偏好理论、预期理论、市场分割理论、违约风险、

违约报酬、道氏理论、波浪理论、量价关系理论。

难点：期限结构与收益曲线的关系、有效市场的概念与分类、利率风险结构的内涵。