不良贷款分析决策树─决策树分析方法运用课件.pptVIP

不良贷款分析决策树─决策树分析方法运用

目的v通过构造对不良贷款数量分析的决策树，掌握决策树分析方法v演示的内容是对决策树方法论的介绍，练习者在演练中注意对方法的总结，以便推而广之。计算指标是加深认识的手段，进一步的研究可增加更多的分析指标和更复杂的计算指标方法v演示的内容并未定型，练习者可开拓思路，补充分析树枝，完善分析内容。演示稿内的一些名词不是正式名称，仅为讲解使用CBRC─ADB2

目录1.构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树2.对不良贷款分析3.分析结论CBRC─ADB3

1.1确定分析目标v分析目标：不良贷款变化情况和影响要素的数量分析v反映不良贷款的要素确定?不良贷款率←相对比率变化?不良贷款绝对额←绝对数量增减?贷款形态迁徙←观察处置能力?经调整的不良贷款←了解调整影响?不良贷款抵补←不良贷款抵偿情况?偏离度←分类准确度估计?分布状况←现实风险集中状况CBRC─ADB4

目录1.构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树2.对不良贷款分析3.分析结论CBRC─ADB5

1.2构造骨干树枝根据分析目标，构造决策树树根和7条骨干树枝，根与树枝之间要尽量保持数量关系①不良贷款不良贷款率②③④⑤⑥⑦不良贷款额贷款形态迁徙不良贷款抵补调整不良贷款率偏离度估计分布状况CBRC─ADB6

目录1.构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树2.对不良贷款分析3.分析结论CBRC─ADB7

1.3构造分析树枝─①不良贷款率树枝v分析不良贷款比率的构成状况，以及构成要素变化量的影响程度比率构成：期末不良率=次级率+可疑率+损失率，其?中次级/可疑/损失率=该级不良贷款/总贷款分子不良贷款与分母贷款增长速度的影响程度：期末不良率=年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)，其中增长率=(余额期末-期初)/(期初)?新老风险构成比例：期末不良率=新发放贷款形成的?不良比例+年初正常贷款迁徙为不良贷款的比例+仍为不良贷款的比例[注:根据迁徙表计算数据]CBRC─ADB8

1.3构造分析树枝─不良贷款率公式推导设定：N、N为年初和期末不良贷款，CC为初末初、末年初和期末贷款，R为年初不良贷款率，公式推初导过程如下：公式形态变化目标，是为分析要素变化产生的影响，因此要将公式转化为所关注要素的表现形式CBRC─ADB9

1.3构造分析树枝─不良贷款率影响程度分析v由于期末不良率=年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)，因此四种状况影响期末不良率：分子不良贷款与分母贷款同时增长或下降，反向变化。v例子：如果不良贷款下降速度小于贷款下降速度，表现为不良率仍然增长，积累的风险显现，但不良贷款的处置情况可能开始好转；如果不良贷款增长速度小于贷款增长速度，表现为不良率下降，风险状况可能得到掩饰，但风险状况可能未有改变，甚至恶化。v要注意分析边际变化对分析指标的影响程度CBRC─ADB10

1.3构造分析树枝─不良贷款率树枝构成v从树根开始构造完成第一个主分析树枝,其下有两个分枝树叶：比率构成和影响程度不良贷款比率构成次级比率可疑比率损失比率不良贷款率=影响程度比例构成年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)新发放贷款不良比例贷款迁徙不良比例仍为不良比例CBRC─ADB11

1.3构造分析树枝─②不良贷款额树枝v直观地表现不良贷款率树枝中影响程度比率指标的绝对数量情况。其中：绝对额变化量=期末余额-年初余额不良贷款额=次级贷款可疑贷款损失贷款CBRC─ADB12

1.3构造分析树枝─③贷款形态迁徙树枝v分析贷款的转化状况当年新发放贷款转化为不良的状况：分析当前风险的管理能力?年初正常贷款的恶化状况：分析对存量贷款的风险控制能力?年初不良贷款的处置情况：分析对现实不良贷款的处置能力?CBRC─ADB13

1.3构造分析树枝─贷款形态迁徙考虑要素v正常贷款：跨越一级的迁徙需要特别注意，如关注类迁徙为可疑类。新发放贷款转化率=当年新发放贷款变为不良贷款金?额/当年新发放贷款余额正常类贷款迁徙率=年初正常类贷款变为不良贷款金?额/年初正常类贷款正常类贷款向次级类迁徙率=年初正常类贷款变为次级类贷款l金额/年初正常类贷款关注类贷款迁徙率=年初关注类贷款变为不良贷款金?额/年初关注类贷款关注类贷款向次级类迁徙率=年初关注类贷款变为次级类贷款l金额/年初关注类贷款关注类贷款向可疑类迁徙率=年初关注类贷款变为可疑类贷款l金额/年初关注类贷款CB