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2023年初级银行从业资格之初级风险管理强化训练

试卷B卷附答案

单选题（共30题）

1、（2019年真题）商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日

元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总

敞口头寸为（）。

A.150

B.90

C.30

D.60

【答案】B

2、假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为

CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方

法，则第3个单元对应的经济资本为()。

A.CVaR3

B.C·CVaR3

C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)

【答案】C

3、全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定

量分析技术并举的全面风险管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

【答案】A

4、在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有()

A.即期净敞口头寸

B.累计净敞口头寸

C.敞口头寸

D.总敞口头寸

【答案】A

5、利率期限结构变化风险也称为()。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

【答案】B

6、若某国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已

经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还

贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。则该国家

或地区的国别风险属于()。

A.低国别风险

B.较低国别风险

C.较高国别风险

D.高国别风险

【答案】C

7、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

A.监管资本，高级风险量化

B.经济资本，高级风险量化

C.会计资本，风险定性分析

D.注册资本，风险定性分析

【答案】A

8、（2018年真题）通常情况下，下列对商业银行资产负债期限结构的描述

中，恰当的是（）。

A.资产与负债的久期相等

B.资产的久期大于负债的久期

C.资产的久期小于负债的久期

D.资产与负债的久期缺口为零

【答案】B

9、（）是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值

【答案】C

10、从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通

过三个环节完成。下列选项不属于这三个环节的是（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出

全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配

B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性

C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略

性分配

【答案】B

11、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

A.2006年

B.2010年

C.2013年

D.20115年

【答案】B

12、操作风险评估中的定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的

()作出评估。

A.发生频率和发生概率

B.发生频率和影响程度

C.发生概率和影响程度

D.发生概率和损失金额

【答案】B

13、（2018年真题）某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资

来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场

利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市

场风险不包括（）。

A.基准风险

B.重新定价风险

C.汇率风险

D.期权性风险

【答案】B

14、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（）。

A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股

东利益的目标

B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果

存在明显疏漏，则会造成商业银行破产

C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制

D.商业银行公司治理应建立合