2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合试卷B卷附答案.pdfVIP

2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库综合

试卷B卷附答案

单选题（共30题）

1、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】C

2、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()

的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高

【答案】C

3、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回

收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为

（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】D

4、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】C

5、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，

（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】D

6、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越

强，所付成本越低，则流动性越（）。

A.弱

B.强

C.没有影响

D.有影响，但不确定

【答案】B

7、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当

是（）。

A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常

有限的经济资本

【答案】A

8、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。

A.方差

B.标准差

C.未来收益率

D.预期收益率

【答案】B

9、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，批量转让是指金融企

业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行

为。

A.50

B.20

C.10

D.5

【答案】C

10、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风

险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率

等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资

本充足率、核心一级资本充足率等

【答案】C

11、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和

定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）来给出。

A.内部操作风险计量系统

B.外部操作风险控制系统

C.外部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】A

12、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权

的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】C

13、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。

A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银

行的流动性紧张

B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准

备应付现金的巨额需求

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期