2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附+答案.pdfVIP

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2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考

题库附带答案

题目一二三四五六总分

得分

第1卷

一.全考点押密题库(共50题)

1.(单项选择题)(每题0.50分)某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，

三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。

A.12％

B.15．4％

C.10．5％

D.7．5％

正确答案：B,

2.(单项选择题)(每题0.50分)商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（）。

A.失误树分析方法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.情景分析法

正确答案：C,

3.(判断题)(每题1.00分)法人客户根据其组织形式不同，可划分为企业类客户和机构类客户。

（）

正确答案：B,

4.(单项选择题)(每题1.00分)

下列关于久期的描述错误的是（）。

A.当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格下降

B.久期越长，债券价格变动幅度越大

C.久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理

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D.久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标

正确答案：A,

5.(多项选择题)(每题1.00分)商业银行控制市场风险的常用方法有（）。

A.内部评级法

B.经济资本配置

C.限额管理

D.风险对冲

E.自我评估法

正确答案：B,C,D,

6.(多项选择题)(每题2.00分)

关于超额备付金率，下列说法正确的有（）。

A.超额备付金率可分币种计算

B.超额备付金率越高，银行短期流动性越强

C.关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力

D.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标

E.监测银行流动性和偿付能力还要结合银行未来的现金流状况来综合

正确答案：A,B,C,D,E,

7.(单项选择题)(每题0.50分)下列说法错误的是（）。

A.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系

B.一级流动性备付包括超额备付金和库存现金

C.二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合

D.银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付

正确答案：D,

8.(单项选择题)(每题0.50分)下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的

表述，错误的是（）。

A.实行严格的前中后台职责，岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

D.中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及

引入和应用必要的业务管理来控制

正确答案：A,

9.(单项选择题)(每题1.00分)

下列选项中，对声誉风险管理的结果负有最终责任的是（）。

A.监事会

B.股东大会

C.公司中层管理者

D.董事会和高级管理层

正确答案：D,

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10.(单项选择题)(每题0.50分)经济风险属于（）。

A.法律风险

B.市场风险

C.信用风险

D.国别风险

正确答案：D,

11.(单项选择题)(每题0.50分)商业银行的整体风险控制环境不包括（）。

A.公司治理

B.内部控制

C.合规文化

D.外部监管

正确答案：D,

12.(多项选择题)(每题1.00分)在组合限额管理中，授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包