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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

题库练习试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。

A.收益率曲线风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.重新定价风险

【答案】D

2、下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。

A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开.保证完全的透明度

B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活

动时应当平等对待所有参与者

C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源

【答案】A

3、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善

起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型

【答案】A

4、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过

（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.75％，25％

B.75％，15％

C.50％，15％

D.50％，25％

【答案】A

5、证券业存款属于()。

A.敏感负债

B.脆弱资金

C.平均存款

D.核心存款

【答案】A

6、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限

额管理的说法，不正确的是（）。

A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业

银行能够接受的最大信用暴露

B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授

信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放

的新授信一并加以考虑

【答案】B

7、（2018年真题）假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率

在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔

国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以

（）。

A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

【答案】C

8、监管部门是市场约束的核心，下列选项不是其作用的是（）。

A.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

B.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露

C.引导公众选择资金安全性高的金融机构，并起到市场监督的作用

D.制定信息披露标准和指南，提高信息的可比性和可靠性

【答案】C

9、引入摄像机的电缆要有（）m的余量在外。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】A

10、国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是（）。

A.打分卡方法

B.基本指标法

C.高级计量法

D.标准法

【答案】A

11、操作风险计量模型的置信度应设定为()，观测期为()年。

A.99.9％；1

B.99％；1

C.99.9％；2

D.99％；2

【答案】A

12、集体土地所有权主体不包括（）。

A.乡农民集体

B.村农民集体

C.村民个人

D.村民小组农民集体

【答案】C

13、商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管

理策略属于()。

A.保险转移

B.自我转移

C.市场转移

D.非保险转移

【答案】A

14、影响期权价值的主要因素不包括（）。

A.标的资产的市场价格和期权的执行价格

B.期权的到期期权

C.外汇汇率的波动

D.即期市场价格的变化

【答案】D