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图表索引
图1:全历史北向资金各托管类别累计净流入金额(万亿元,截至2024/8/16).5
图2:8月以来北向资金各托管类别净流入金额(亿元,截至2024/8/16) 5
图3:北向整体相对全A超额风格暴露历史变化(截至2024/8/16) 6
图4:8月以来北向整体相对全A超额风格暴露(截至2024/8/16) 6
图5:8月以来外资银行相对全A超额风格暴露(截至2024/8/16) 7
图6:8月以来外资券商相对全A超额风格暴露(截至2024/8/16) 7
图7:8月以来北向整体对中信一级行业净流入情况(截至2024/8/16) 8
图8:8月以来外资银行对中信一级行业净流入情况(截至2024/8/16) 8
图9:8月以来外资券商对中信一级行业净流入情况(截至2024/8/16) 8
图10:8月以来北向整体在主要宽基指数上的配置权重(截至2024/8/16) 9
图11:8月以来北向整体对主要宽基指数的持仓占比及变化(截至2024/8/16)9
图12:交易盘中期净流入动量组合净值-相对沪深300 11
图13:交易盘中期净流入动量组合净值-相对北上覆盖 11
图14:北向交易盘中期净流入动量组合月度收益(截至2024/8/30) 11
图15:交易盘长期净流入动量组合净值-相对沪深300 12
图16:交易盘长期净流入动量组合净值-相对北上覆盖 12
图17:北向交易盘长期净流入动量组合月度收益(截至2024/8/30) 12
图18:北向沪深300中性组合净值-头尾行业偏离3%(截至2024/8/30) 13
图19:北向沪深300中性组合月度收益-头尾行业偏离3% 14
图20:北上覆盖内外券前两月净流入占比多空净值 15
图21:北上覆盖内复合型前三月净流入占比多空净值 15
图22:北上覆盖内外券前两月净流入占比表现 16
图23:北上覆盖内复合型前三月净流入占比表现 16
图24:沪深300外券两月净流入最大抬升占比多空净值 17
图25:沪深300复合三月净流入最大抬升占比多空净值 17
图26:沪深300内外券两月净流入最大抬升占比表现 17
图27:沪深300内复合三月净流入最大抬升占比表现 17
图28:北上覆盖内外券前两月净流入占比多头表现 18
图29:北上覆盖内外券前三月净流入占比多头表现 18
图30:外券前三月净流入最大抬升占比多头表现 19
图31:外券前三月净流入占比效率多头表现 19
表1:主要北向策略近期表现概览(截至2024/8/30) 10
表2:北向交易盘中期净流入动量组合分年业绩(截至2024/8/30) 10
表3:北向交易盘长期净流入动量组合分年业绩(截至2024/8/30) 12
表4:北向沪深300中性组合分年业绩(截至2024/8/30) 13
表5:主要北向因子构建方式 14
表6:北上覆盖内中性后北向因子8月以来业绩(十分组,截至2024/8/30) 15
表7:沪深300内中性后北向因子8月以来业绩(六分组,截至2024/8/30) 16
表8:北上覆盖内未中性北向因子8月以来业绩(十分组,截至2024/8/30)...18
表9:沪深300内未中性北向因子8月以来业绩(六分组,截至2024/8/30)..19
一、北向资金流跟踪
在专题报告《北向选股全攻略:因子与策略组合》中,我们将北向资金按托管机构类别分为中资、外资、港资的券商及银行,共6类资金。保持分类标准不变,本章我们从净流入金额、风格偏好、行业偏好、指数配置角度总览过去半个月北向资金的交
易行为,(备注:由于数据披露变更,本期报告中净流入统计截至8月16日,因子及
组合表现截至8月30日,本文如无特别说明,数据来源均为通联数据和数据)。
(一)净流入金额
截至2024/08/16,港交所披露8月以来北向整体净流出287.3亿元,今年以来累计净流出67.8亿元。基于平均成交价估算个股净流入后的累加值为8月以来净流出266.6亿元(误差源于平均成交价)。其中长线配置型外资银行类资金8月以来净流出209.7亿元,短线交易型外资券商资金净流出78.5亿元,中资券商资金净流入6.3亿元。
图1:全历史北向资金各托管类别累计净流入金额(万亿元,截至2024/8/16)
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
外资银行 整体 中资券商(
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