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金融风险管理概述

金融风险概述

●一、金融风险的定义

●二、金融风险的特征

●三、金融风险的分类

●四、金融参与者对待风险的态度

一、金融风险的定义

定义：金融风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能

性和幅度。

金融风险定义的理解。从上面我们可以得出金融风险与一般风险

的两个主要区别：

一是金融风险是针对资金借贷和经营带来的风险;

二是金融风险是一种投机风险，既可以带来经济损失，也可以获

取超额收益。因此，金融风险的外延比其他风险要小，内涵比其他风

险要大。

●金融风险的特征1、隐蔽性：2、扩散性；3、加速性

4、不确定性

5、可管理性

6、周期性

三、金融风险的分类

●按金融风险的主体或承担者分类

1.金融机构风险：

2.企业金融风险：

3.居民金融风险：

4.政府金融风险：

5.金融体系风险：

按照风险来源不同分类：

1、市场风险(Marketrisk)：指由于市场价格(如利率，汇率，股

价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。

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2、信用风险(Creditrisk)：指由于借款人或市场交易对手的违约

而导致损失的可能性。

3、流动性风险(Liquidityrisk)：指金融参与者由于资产流动性降

低而导致的可能损失的风险。它包括市场流动性风险和现金流动性风

险。

4、操作风险(Operationalrisk)：指由于金融机构的交易系统不

完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可

能性。主要来自技术和组织两个层面。

按照金融风险能否分散分类

1、系统性风险：指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风

险。它无法通过资产组合分散。这些风险因素包括经济周期、国家宏

观经济政策变动等。

2、非系统性风险：指一种与特定公司或特定行业相关的风险。它

可以通过资产组合分散。因此，它们与前面的可分散风险和不可分散

风险是相对应的。

●按金融风险的层次分类

1.微观金融风险：参与者

2.宏观金融风险：国家，金融体系

按金融风险的地域分类

1.国内金融风险

2.国际金融风险

●按金融风险的形态分类

1.信用风险

2.操作风险

3.流动性风险

4.政策风险

5.利率风险

6.汇率风险

7.通货膨胀风险

8.法律风险

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9.经营风险10.道德风险(信息不对称)

商业银行风险的主要类别

1.信用风险

2.市场风险

3.操作风险

4.流动性风险

5.国家风险