西南财大课件计量经济学jljj五章1.pptxVIP

第五章

异方差性;

;第五节实例;;

商店名称

;将销售收入X作为横坐标,Y（或残差e）作为纵坐标，作散点图:;1、模型中缺少了某些解释变量;2、样本数据的观测误差;考虑一个简单的（具有异方差性的）线性回归模型：;

;模型参数的普通最小二乘估计虽然是无偏的，但却是非有效的，即普通最小二乘估计量将不再是最佳估计，估计量方差变大。即;;第三节异方差的检验;图形分析法是利用残差序列绘制出各种图形，以供分析检验使用。;Y;;漏斗型;其它有规律可寻的图形;通过Eviews作x-e2散点图;解析法;一、Goldfeld-Quandt检验(样本分段法）;?;?;;1)键入Sort/回车，在对话框中键入X（或Xi中任一个）/ok；

2)键入Smpl/回车，在对话框中键入1n1/ok(前部分样本区)

3)键入Lsycx(或Lsycx1x2x3x4┄)/回车,得残差平方和

4）键入Smpl/回车，在对话框中键入n1+c+1n/ok(后部分样本区）

5）键入Lsycx(或Lsycx1x2x3x4┄）/回车，记住残差平方和

6）计算F统计量，作出是否拒绝原假设的结论。;;;（检验各回归系数是否为零。等于零，不存在异方差）;;;构造辅助回归模型;2、ARCH检验的具体步骤;

;3、ARCH检验在EViews上的实现;;二.Glejser检验(选学）见下页;2、Glejser检验（经验方法）——1969年提出

格里瑟（H.Glejser）检验是残差回归检验法之一。它是用普通最小二乘法的残差的绝对值对各解释变量建立各种回归模型，检验回归系数是否为零。

（残差回归检验法是多种类似方法的一个总称。它们是用普通最小二乘法的残差或其绝对值或平方作为被解释变量，建立各种回归方程度，然后通过检验回归系数是否为0，来判断模型的随机误差项是否有某种变动规律，以确定异方差是否存在）。;注：Glejser检验上机实现: