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中美两国可转债定价研究及实证分析的开题报告
标题：中美两国可转债定价研究及实证分析
研究背景：
可转债作为债券和股票的融合品种，具有稳健性和潜在的股价涨幅，
广受投资者青睐。中美两国可转债市场都具有较强的活跃度，但两国市
场的特点和定价机制存在一定的差异。因此，比较研究两国可转债的定
价模型，有助于更好地理解和运用可转债。
研究内容：
本研究旨在探讨中美两国可转债的定价模型，主要研究内容包括：
1.中美可转债市场的特点及发展历程分析。
2.中美可转债的定价模型综述，比较分析两国模型差异。
3.基于市场数据，中美两国可转债实证分析，选取适当的定价模型，
验证其拟合度及预测效果。
研究方法：
1.文献综述法：对中美两国可转债市场的特点及发展历程进行研究，
以了解两国市场的基本情况。
2.定量研究法：对中美两国可转债的定价模型进行比较研究，在理
论基础上选取适当的模型，并利用市场数据进行实证分析，验证定价模
型的有效性。
研究意义：
1.比较研究两国可转债的定价模型，有助于更好地理解和运用可转
债。
2.中美两国可转债市场的比较研究，有助于投资者选择更适合自己
的投资方向。
3.为可转债市场的健康发展提供理论支持，促进了解市场规律和提
高市场效率。
参考文献：
1.韩旭，邢玉萍.可转债定价理论综述[J].金融理论与实践，
2007(5):77-83.
2.郭建军，李志勇.可转债的定价模型分析[J].中国金融，
2000(1):74-78.
3.侯联海，刘翔宇.基于随机波动率的可转债定价模型研究[J].金融
市场研究，2018(9):46-55.
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