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市场风险管理办法

为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到

因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行

业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行

实际，制定本办法。

本办法合用于我行交易帐户与银行帐户所承担的一切

市场风险。

本办法的制定基于以下目的：

一)股东的长期风险调整收益最大化

(二)依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险

(三)有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利

本办法是由我行风险合规部拟定,经行长办公会研讨，报

董事会予以批准。风险合规部负责至少每年审定本办法与配合业务发

展,市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。本办法的所有变更必须

由行长办公会审核,允许后再报董事会批准。

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我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。为了

使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业

务部门，风险权限组织如下：

高级管理层

风险合规部门

业务部门

风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分

割。控制部门负责监管和独立报告风险状况。我行的稽核监察部根据

董事会要求对审批的政策进行进一步的审核。

(一)董事会

我行的董事会是我行市场风险管理的决策机构，同时决定我行

的风险偏好。我行如因市场风险遭受任何经济损失或者股值的贬值

为董事会负最终责任。在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：

明确我行市场风险管理目标；批准我行的风险管理和策略，以及风险

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授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组

织结构和市场风险结构的管理；制定企业策略和资产负债可承受的风

险水平，批准限额以管理我行的市场风险；决定我行审核的风险限额

和政策，但不包括程序上的操作的改变。任何程序上的操作上的改变

由我行高级管理层批准；通过对政策遵循的复审及审计报告监管市场

风险管理的有效性。

二)高级管理层

高级管理层有鉴别、复审及对市场风险管理提供战略指导的责

任。

(三)风险合规部

负责辅助我行市场风险管理的职能部门是风险管理部。该部独

立于风险承担的前台业务部门。其主要职责是辅助高级管理层的决

策，提供我行的总体市场风险情况，同时负责对业务部门(包括交

易与银行帐户)所承担的所有市场风险提供监督职能。其责任包括

拟定市场风险政策，指导原则和程序;为市场风险提供集中监管、报告和

控制框架;分析我行交易帐户和资产负债表结构中的市场风险；辅助鉴别

新产品及活动固有的风险;辅助评估市场风险限额的应用及超额批准;适

当时，制定风险价值及其他风险量化方法，并进行必要的风险计;算向高

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;向高级管理层提议规避风

险战略;为高级管理层提供会议材料准备、做好会议记录;检测市场风险控

制措施以确保其监控市场风险的充分性;适当时，辅助我行所使用的定价

模型和市场风险模型的相关开辟及有效性验证。

四)各业务部门

各业务部负责人，