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121511707期末实验报告（stata）--第1页
期末实验报告（stata）
实验报告
项目名称建立影响证券回报率的因素模型
所属课程名称金融计量软件应用
项目类型经典单方程计量经济学模型：多元回归实验日期2014年
12月24日
班级金融学7班
学号121511707
姓名陈炎明
指导教师杨先旭
广东金融学院教务处制
二、实验内容：
【项目内容】
建立并检验影响证券回报率的因素模型。
【方案设计】
理论上认为影响股票回报率的因素主要有股票总市值、账面市值
比、市盈率以及市场回报率等因素。因此，收集了近年的以下变量的
数据：投资回报率Y（return）、股票总市值X1(tmvalue)、账面市值
比X2(bm)、市盈率X3(pe)、以及市场回报率X4(mr)，总市值的对数
LnX1，并研究这些解释变量是如何影响股票回报率的。（具体数据略）
【实验过程及结果】（步骤、命令、记录、程序等）
步骤：
1.在国泰安数据库下载好股票数据，并在EXCEL中处理好相应数
据。
2.将处理好的数据导入Stata12.0
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建立模型：Y=alnX1+bX2+cX3+dX4+u
4.进行描述性统计
5.画出散点图跟跟拟合直线
6.将数据进行回归分析，求出相应的系数
7.得到回归结果，分析回归结果并解释经济意义
命令：
1.导入EXCEL中的数据，ImportTextdatacreatedbya
spreadsheet
2.将无用的数据删除dropifpe0,dropifpe100,dropif
bm0,dropiftmvalue0
3.进行描述性统计summarizereturnpebmmrlntmvalue，结果
如下
4.画出散点图跟拟合直线，如图所示
twoway(scatterreturnbm)(lfitreturnbm)
twoway(scatterreturnpe)(lfitreturnpe)
twoway(scatterreturnmr)(lfitreturnmr)
twoway(scatterreturnlntmvalue)(lfitreturnlntmvalue)
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回归分析regreturnbmmrpelntmvalue，结果如下图
结果：Y=0.054lnX1+0.002X2+0.002X3+1.013X4-1.275
(0.005)(0.0004)(0.0002)(0.009)(0.1214)
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