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银行从业资格考试《风险管理（中级）》历

年真题和解析答案0418-17

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，系统重要性银行附

加资本要求为（）。【单选题】

A.1%

B.5%

C.10%

D.0

正确答案:A

答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，系统重要性

银行附加资本要求为1%（选项A正确）。

2、下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是()。

【多选题】

A.风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非

常有效的办法

C.风险转移可分为保险转移和非保险转移

1

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本

配置来实现

E.风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风

险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。选项A：风险分

散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；选项B：风险对冲

是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法；

选项C：风险转移可分为保险转移和非保险转移；选项D：在现代商

业银行风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现；

选项E：风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。

3、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流

动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。【单选题】

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定

正确答案:B

2

答案解析:资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性

风险也相应越低（选项B正确）。

4、()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效

的办法。【单选题】

A.风险转移

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险分散

正确答案:C

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：风险分散、风险对冲、

风险转移、风险规避、风险补偿。选项C正确。风险对冲对管理市场

风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以

分为自我对冲和市场对冲两种情况。

5、某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本

为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿

元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为（）。

【单选题】

A.X60亿元，Y60亿元

3

B.X60亿元，Y90亿元

C.X48亿元，Y72亿元

D.X30亿元，Y90亿元

正确答案:C

答案解析:以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重，所以X的

经济资本=60/150×120=48亿元；Y的经济资本=90/150×120=72亿元

（选项C正确）。

6、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监

测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势，报告的内容包括

（）。【多选题】

A.评估主要风险状况及发展趋势

B.评估战略目标

C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

D.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

E.评估外部环境对资本水平的影响

正确答案:A、B、C、D、E

4

答案解析:商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，

定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至

少包括以下内容：（1）评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外

部环境对资本水平的影响（选项ABE正确）。（2）评估实际持有的

资本是否足以抵御主要风险（选项D