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《金融时间序列分析》课程教学大纲

一、课程基本信息

1.课程代码：

2.课程名称：金融时间序列分析

3.英文名称：AnalysisofFinancialTimeSeries

4.课程类别：专业必修课

5.学时：48（实验学时10）

6.学分：3

7.适用对象：金融工程专业

8.考核方式：考查（闭卷考试或者撰写课程论文）

9.先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、统计学、金融学等。

二、课程简介

中文简介

金融时间序列分析主要探讨如何运用时间序列分析方法定量分析和描述具有随

机特征的金融变量的动态发展规律和金融变量之间的相互关系。金融时间序列分析根

据时序分析方法对金融现象进行认识分析，并使用时间序列分析的相关软件，具有较

强的应用性和可操作性。本课程主要介绍金融时间序列分析的基本理论和方法，包括

AR模型、MA模型、ARMA模型、非平稳时序模型、单位根检验法、向量自回归模

型、协整与误差修正模型和GARCH模型等。

英文简介

Analysisoffinancialtimeseriesmainlydiscusseshowtousetimeseriesanalysis

methodtoquantitativelyanalyzeanddescribethedynamicdevelopmentlawoffinancial

variableswithstochasticcharacteristicsandtherelationshipbetweenfinancialvariables.

Analysisoffinancialtimeseriesrecognizesandanalysesfinancialphenomenaaccordingto

timeseriesanalysismethod,andusesrelatedsoftwareoftimeseriesanalysis,whichhas

strongapplicabilityandoperability.Thiscoursemainlyintroducesthebasictheoriesand

methodsoffinancialtimeseriesanalysis,includingARmodel,MAmodel,ARMAmodel,

non-stationarytimeseriesmodel,unitroottest,vectorautoregressivemodel,co-integration

anderrorcorrectionmodelandGARCHmodel.

三、课程性质与教学目的

本课程是统计学、应用统计学、数学与应用数学、金融学、投资学与保险学等专

业的专业选修课，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融时间序列的基础理论、模

型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助时间序列分析软件建立金融时间

序列模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分

析和实际动手能力，从而为对我国金融市场进行实证研究打下坚实基础。具体要求如

下：第一、了解金融时间序列分析在统计学、金融学课程体系中的地位，了解金融时

间序列分析方法在金融学的发展和实际金融工作中的作用；第二、掌握基本的时间序

列分析理论与方法，并对时间序列分析理论与方法的新发展有概念性的了解；第三、

能够建立并应用简单的金融时间序列模型，包括使用常用的时间序列分析软件；第四、

具有进一步学习与应用中高级金融时间序列分析相关理论、模型的基础和能力。

与教学目标相对应，其思政育人的总体目标可确定为培养学生严谨治学、力求上

进的学习态度，培养学生诚信待人、实事求是的科学素养，培养学生自主学习、终身

学习的意识，培养学生敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。

四、教学内容及要求

第一章金融时间序列分析导论

(一)目的与要求

1．了解金融时间序列分析的学科性质、基本概念和内容体系;

2．掌握建立与应用金融时序模型的主要步骤；

3．认识学习金融时间序列分析的重要性。

思政育人目标：

通过对金融时间序列分析建模全过程的介绍，加深学生对马克思主义哲学认识论

的理解。

(二)教学内容

1.主要内