2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理通关考试题库带答案解析.pdf

2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理

通关考试题库带答案解析

单选题（共30题）

1、资本是银行从事经营活动必须注入的资金，()本质上是一个风险概念，通

过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡

量尺度。

A.监管资本

B.经济资本

C.账面资本

D.结算资本

【答案】B

2、以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。

A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域

C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲

销标的资产潜在损失

【答案】B

3、按照巴塞尔委员会的分类，以下商业银行资产的流动性自高至低排序正确

的是（）。（1）国债（2）同业借款（3）银行自有房产（4）可出售的贷款组

合

A.（2）（1）（3）（4）

B.（2）（1）（4）（3）

C.（1）（2）（3）（4）

D.（1）（2）（4）（3）

【答案】D

4、从COS0委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括()。

A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全

性

B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报

表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据

C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循

D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚

【答案】D

5、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的（）。

A.法律风险

B.市场风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】D

6、监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于（）的职

能。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.市场风险管理部门

【答案】B

7、在影响操作风险的因素中，交易／定价错误属于内部流程类的因素。它是指

()。

A.银行结算支付系统失灵

B.未遵循操作规定，使交易和定价出现了错误

C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价

D.与市场上同类金融产品不相匹配

【答案】B

8、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人

的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】A

9、商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.声誉风险

【答案】B

10、在数据质量控制方面，下列（）不属于风险数据的要求。

A.真实性

B.准确性

C.可理解性

D.及时性

【答案】C

11、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。

A.从高风险品种调整为低风险品种

B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种

C.从周转性贷款调整为项目贷款

D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种

【答案】C

12、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。

A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具

B.是累积性的、非永久性的资本工具

C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具

D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股

东资本可计入部分

【答案】B

13、声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括()。

A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警

B.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力

C.有明确记载的危机处理/决策流程

D.努力建设学习型组织.有能力在出现问题时及时纠正

【答案】B

14、（2021年真题）在商业银行信用风险管理中,贷款客户间最不可能产生违

约相关性的事件是（）。

A.贷款客户所在地区经济持续下滑

B.贷款客户间互保联保现象较为普遍

C.贷款客户所投资的个别项目出现亏损

D.市场资金紧张,企业票据贴现利率大幅提高

【答案】C

15、下列关于收益率曲线的说法不正确的是（）。

A.收益率曲线是市场对当前经济