2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案.pdf

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

能力测试试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、下列各项中，（）符合内部控制过程评价的具体评分标准：

A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20%

B.在满足A项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循

要求的，可得该项分值的20%

C.在满足AB的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的

20%

D.在满足ABC的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有

效且适宜的，可再得该项分值的30%

【答案】A

2、高级管理层所需要的风险报告是（）。

A.具体头寸报告

B.整体风险报告

C.最佳避险报告

D.详细客户报告

【答案】B

3、（2018年真题）下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。

A.下游企业将产成品提供给销售公司销售

B.集团内部两个企业之间大量资产的并购

C.母公司从子公司套取现金

D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

【答案】A

4、（2018年真题）（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

A.净头寸

B.总头寸

C.交易

D.头寸

【答案】A

5、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。

A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报

B.专题市场风险报告为定期报告

C.重大市场风险报告为不定期报告

D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制

【答案】B

6、正常贷款迁徙率等于（）。

A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类

贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%

B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类

贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%

C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类

贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%

D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款

的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类

贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%

【答案】A

7、交易账户中的项目通常按()计价，当缺乏可参考的()时，可以按()。

A.市场价格；市场价格；模型定价

B.交易价格；交易价格；模型定价

C.模型定价；模型定价；市场价格定价

D.市场价格；市场价格；交易价格定价

【答案】A

8、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用

（）方法进行模拟和估计。

A.模拟分析和事后检验

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后检验

D.风险价值和情景分析

【答案】B

9、先进的风险管理理念不包括（）。

A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先

B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重

要手段

C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收

益的平衡

D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展

【答案】A

10、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因

素，下列属于与市场有关的因素的是()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

11、对改制企业的国有建设用地使用权采取（）方式处置的，必须进行地

价评估。

A.划拨

B.租赁

C.买卖

D.消亡

【答案】B

12、一般而言，客户的挤兑行为将导致商业银行的()。

A.法律风险

B.市场风险

C.国家风险

D.流动性风险

【答案】D

13、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（）。

A.违规风险包括法律风险

B.两者产生的风险相同

C.