信用风险计量模型课件1.pptxVIP

?信用概述?信用量模型?信用估方法?信用控制策略?信用管政策?信用案例分析

01信用概述

信用定信用指借款人或人因各种原因未能按照合同定履行致人或投人遭受失的可能性。信用生由于人或借款人的款能力和款意愿的不确定性，致人或投人面无法收回本金和利息的

信用型市由于市利率、率等因素的化，人或投人面价波和投回不定的人或借款人无法履行人或投人面本金和利息失的操作由于内部管理和操作流程的缺陷，人或投人面失的

信用生的原因化借款人状况化境的化可能致人或借借款人状况的化可能致无法按期款，而引信用款人的款能力下降，而引信用。行行周期性波、政策整等因素可能致企盈利能力下降，而引信用

02信用量模型

信用分模型描述信用分模型是一种基于和数量分析的方法，通分析史数据来借款人的概率。模型主要考指（如流比率、比率等）和非（如行、公司模等），每个指予相的重，并根据分果判断借款人的信用。

代信用模型描述运用复的数学和，考更多因素，概率和失程度。代信用模型相于模型更复，运用了高数学、学和金融工程域的理和技。些模型能更全面地考各种因素，如宏因素、市境等，以更准确地借款人的概率和失程度。常代信用模型包括KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型等。

和情景分析模极端市境或不利情景下，估金融机构的信用承担能力和本充足情况。描述和情景分析是估信用的重要工具之一。通模极端市境或不利情景（如衰退、金融市等），金融机构可以估在些情况下可能出的信用失，以及自身的承担能力和本充足情况。种分析有助于金融机构提前采取措施，降低潜在的失。

移和合建模描述运用方法分析移概率和合概率，信用估提供更准确的信息。移是指借款人的信用生化的情况。通分析史数据，运用方法估不同的移概率，可以借款人的未来信用提供更准确的。合建模是考多个借款人之的相互影响和关性，分析合概率，从而更全面地估信用些方法有助于提高信用估的准确性和可靠性。

03信用估方法

家判断法家判断法是一种基于家和知的信用估方法。描述方法主要依靠信家的和借款人的信用状况行定性估，包括借款人的款意愿、状况、状况等方面。家判断法的主性，但能合考多种因素，出全面的估果。

比率分析法描述方法主要通算和分析借款人的比率，如流比率、速比率、率等，来估其能力和信用。比率分析法相客，但需要借款人提供真、完整的表。

模型法描述模型法是一种基于学原理的信用估方法。方法通建立数学模型，将借款人的各种信用信息行量化理，从而估其信用。常的模型法包括Logit模型、Probit模型和性回模型等。模型法能客地理大量数据，精度高，但需要保数据的准确性和完整性。

04信用控制策略

信政策制定信政策是行控制信用的重要手段，制定合理的信政策可以有效降低行的信用描述根据自身的承受能力、市境、客群体等因素，制定符合自身的信政策，明确款的度、期限、利率等方面的定，以及客准入和退出准，信批提供依据。

信批流程化描述化信批流程可以提高批效率，降低操作，从而降低信用化信批流程，建立完善的客信息管理系，信息共享，减少重复核和批，提高批效率。同，加内部督和核，确保批程的公正、透明和范。

分散策略

移策略描述行可以通款的方式，将部分信用移保公司。同，可以与第三方担保机构合作，提供第三方担保，从而降低行的信用。此外，行可以通券化等方式，将部分信用移其他投者。

05信用管政策

巴塞010203巴塞根据不同程度予不同的重，以反映行水平。

中国会相关政策

其他国家和地区的相关政策美国美国金融管机构行的信用管主要依据《邦存款保公司改法案》和《巴塞》。欧洲欧洲行管理局制定欧洲行信用管政策，并施相管措施。日本日本金融管机构行的信用管主要依据《日本行法》和《日本存款保法》。

06信用案例分析

美国次危机案例分析描述美国次危机源于2000年后，当美国房地市繁荣，多行了追求高利，向信用分低的借款人提供抵押款。随着房价上，些抵押款被打包成券化品出售投者，被分散到全球范。然而，当房价下跌，些高抵押款开始，引反，致全球金融市。

中国房地信案例分析描述中国房地市在去几十年中了快速增，但也存在高的信。一些城市的房价高，房地市致行不良款率上升。中国房地市在近年来了快速上，吸引了大量投者和房者。一些城市的房价幅超居民收入增，致房地市。行了追求高利，也放松了款条件，致大量不良款生。一旦房地市出整，行将面巨大的信。

其他国家或地区信案例分析除了美国和中国，其他国家或地区也存在信案例。例如欧洲危机、日本不良等。描述欧洲危机始于2009年，当希腊等国家暴露，引市恐慌。随后欧洲其他国家也相出，致全球金融市。日本在20世90年代沫破裂后，行体系