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2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率

【答案】B

2、下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失（ES）的表述正确的是

（）。

A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变

B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值

C.2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES

D.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设

【答案】B

3、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并

完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型

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【答案】A

4、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相

等。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】B

5、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心

【答案】C

6、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动

性比率法的描述最不恰当的是（）。

A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量

B.我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款

余额的比例不得超过75％

C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性

【答案】D

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7、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或

被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险

【答案】C

8、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加／减少20％的情况进行流

动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况

的方法属于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信号分析

D.压力测试

【答案】D

9、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互独立、互不影响