信用风险管理评估课件1.pptxVIP

信用管理件

?信用管理概述?信用估方法?信用估流程目?信用控制策略?信用案例分析

信用管理述01

信用定01信用是指借款人或人因各种原因无法按照合履行或，致人或投人遭受失的可能性。02信用的生主要源于借款人或人的款能力和意愿的不确定性。

信用型市操作指借款人或人无法履行或的，可能致人或投人遭受失。指因市价格波、利率等因素致的信用，可能影响人或投人的收益。指因内部管理不善、人等因素致的信用，可能影响人或投人的决策和操作。

信用管理的重要性控制失提高争力在金融市中，有效的信用管理是金融机构核心争力的重要成部分，有助于提高市占有率和争。有效的信用管理可以降低借款人或人的，减少人或投人的失。保障收益通合理的信用管理，人或投人可以更好地控制市和操作，保障收益的定性和可持性。

信用估法02

信用分卡描述信用分卡基于模型，通史数据的分析，找出影响借款人信用算分，估借款人的信用等，款决策提供依据。信用分卡具有客、量化的特点，能提高款决策的准确性和效率。的因素，并予相的重。通

信系信系是一种定性估方法，通借款人的状况、行、管理素等因素行合估，确定借款人的信用等。描述信系通借款人行全面、深入的和分析，合考各因素，借款人的信用行定性估。果通常以信用等的形式呈，如AAA、BBB等。信系有助于提高行等金融机构信用的知和管理水平。

力和情景分析

价法（VaR）价法是一种量化估方法，通算不同置信水平下潜在的最大失，估信用的价。描述价法（ValueatRisk,VaR）是一种用于量化和管理金融的工具。它通和数学方法，算在一定置信水平下，某一金融或投合在未来特定段内的最大潜在失。VaR可以帮助金融机构了解和管理其面的信用，从而做出更有效的管理决策。

信用估程03

数据收集与整理数据来源数据清洗数据分从金融机构、征信机构、公开市等渠道收集客信用数据。去除重复、或不完整的数据，确保数据量。将数据按照型、行、地区等行分，便于后分析。

与估特征客的潜在因素，如逾期款、欠款等。客画像根据收集的数据，描客的基本信息、信用史、状况等。根据特征，客行信用，如AAA、BBB等。

量化与告量化模型告力利用学和机器学方法，建立量化模型，客概率。定期或不定期出具告，向管理或管部告信用状况。模极端情况下的状况，估机构承受的能力。

控与整控指置关控指，如不良款率、逾期款率等。警根据控指，潜在客行警，提前采取措施。策略整根据化情况，及整信用政策、批准等，以降低。

信用控制略04

信政策制定信政策是行或其他金融机构制定的一套指原，用于估借款人的信用。描述信政策通常包括款条件、借款人格要求、信用度、利率等方面的定。通制定合理的信政策，行可以降低不良款率，减少信用。

信批流程化信批流程是行估借款人信用的程。描述通化信批流程，可以提高批效率，降低操作，确保款放合格的借款人。化流程包括化申材料、加信息核、短批周期等措施。

分散策略分散策略是行通将分散投到不同的行、地区和中，降低信用的方法。描述通分散投，行可以降低一借款人或行的信用集中度，减少因个借款人而致的失。

冲策略冲策略是行采取的一种管理手段，通衍生品或其他金融工具来冲信用。

限管理限管理是指行定一定的限，信用行量化管理和控制。描述限管理包括一借款人的授信度限制、行或地区的敞口限制等。通施限管理，行可以控制潜在的信用暴露，防止因度授信而致的失。

信用案例析05

案例一：某行信用卡信用估描述行信用卡面的主要信用包括客和欺。通建立完善的信用估体系，行能有效和估客信用状况，降低失。

案例二：某企供融信用估描述供融信用估企通供融方式上游供商提供融支持。在估供商信用，企需要考供商的状况、状况、史表等多个方面，以确保融安全。

案例三：某保公司信用估描述信用估保公司面的主要信用包括被保人欺和交通事故。通建立完善的信用估体系，保公司能有效和估被保人信用状况，降低失。

案例四描述券承信用估券公司券承面的主要信用包括行人和券市。通建立完善的信用估体系，券公司能有效和估行人信用状况，降低失。同，券公司需要密切关注券市，及市。

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