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全面风险管理办法
第一章总则
第一条制定目的及依据
为保证本行安全稳健运行,全面有效地监控本行各类风险,通过采用
全面风险管理方式,将风险损失控制在可承受的范围,从而获取风险调整
后的股东回报最大化,根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共
和国银行业监督管理法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法
规和规章,结合本行实际,制定本办法。
第二条相关定义
本办法属于基本办法。本办法中的风险是指未来结果出现收益或损失
的不确定性,始终存在于商业银行的所有经营活动和操作环节中。本行面
临的主要风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风
险、信息科技风险、声誉风险、战略风险、洗钱风险等。
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用
质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产品持有人造成
经济损失的风险。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内外头
寸造成损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风
险和商品价格风险。
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统,
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以及外部事件所造成损失的风险。
流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充
足资金,以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展
需要的风险。
合规风险,是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律
制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
信息科技风险是指信息科技在银行运用过程中,由于自然因素、人为
因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益
相关方对商业银行负面评价的风险。
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程
中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风
险。
洗钱风险是指商业银行未运用有效手段预防个别机构或个人通过各
种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走
私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所
得及其收益的来源和性质的洗钱活动或未根据反洗钱相关法律法规规定
采取相应措施,而对银行产生的风险。
第二章内涵和原则
第三条全面风险管理的内涵
全面风险管理是指将资产业务、负债业务、中间业务等不同业务类型
中,涉及信用风险、市场风险、操作风险等各类不同风险类型,都纳入统
一的风险管理范围,对各类风险依据统一进行计量并加总,最后对风险进
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行集中控制和管理。
第四条全面风险管理的重大原则
(一)全覆盖原则
全面风险管理覆盖表内外各业务条线;覆盖所有机构、部门、岗位和
人员;覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响;贯穿决策、执行和
监督全部管理环节。
(二)独立性原则
风险管理部门应与业务发展相独立,其可按照相关风险管理制度,在
不受任何外界因素干扰或左右的情况下开展工作,做到识别及时、准确计
量、充分揭示、有效控制各类业务经营中的风险,并具备独立于业务经营
部门直接向董事会报告的渠道。
(三)匹配性原则
平衡业务活动中收益与可接受风险的关系,确保在尽可能减少损失的
前提下,争取较高收益;将资本优先配置在低风险高收益业务或一般风险
业务中,控制高资本占用业务的比例,实现股东收益最大化。
(四)有效性原则
本行应当将全面风险管理的结果应用于经营管理,根据风险状况、市
场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性,有效抵御所承担的总体风
险和各类风险。
(五)合规操作原则
遵循《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,符合中国人民银行
和中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中
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