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《计量经济学》教学大纲

课程名称：计量经济学/Econometrics

学时/学分：48/3

先修课程：概率论与数理统计、经济学、统计学

适用专业：管理与经济学科

开课学院（部）、系(教研室)：管理学院管理科学与工程系

一、课程的性质与任务

课程性质：必修课，选修课

课程任务：掌握计量经济学的基本概念、基本理论和基本方法；了解计量经济学常用方

法的功能和应用领域；初步具备建立与应用计量经济学模型的能力；能基本掌握计量经济学

软件包的常用功能。理论与应用并重，课堂讲授与综合练习相结合。

二、课程的教学内容、基本要求及学时分配

（一）教学内容

1．绪论

计量经济学的发展

计量经济学的理论基础：计量经济学定义、研究对象及研究内容，计量经济学与数理经

济学、数理统计学及经济统计学之间的关系。

计量经济分析的步骤：设定模型，估计模型，检验模型，模型的应用。

2．回归模型

线性回归模型的假设：理论模型与回归模型，回归模型误差项的经典假设。

参数估计：普通最小平方法，估计量的性质，估计量的分布。

统计检验：T统计量，F统计量，判定系数R2，置信区间，预测区间。

预测：无条件预测，条件预测

非线性回归模型：可线性化的回归模型，用泰勒级数线性化。

虚拟变量：虚拟变量的概念，虚拟变量的应用。

3．异方差性

异方差：异方差的概念，产生异方差的原因，存在异方差时估计参数的性质。

异方差性的检验方法：图示法，RESET检验，WHITE检验，S.M.Goldfeld－R.E.Quant检

验，Park－H.Glegser检验。

存在异方差时的估计方法：模型变换，加权最小平方法。

4．自相关

自相关的概念：自相关的概念，产生自相关的原因，存在自相关时估计参数的性质。

自相关的检验：图示法，J.Durbin－G.S.Watson检验。

自相关的修正：广义最小平方法，广义差分法，ARCH模型。

5．多重共线性

多重共线性的概念：多重共线性的概念，产生多重共线性的原因，多重共线的后果。

多重共线性的检验：Frisch修正法，利用解释变量之间的判定系数检验，利用不包含

某个解释变量Xj的判定系数检验。

克服多重共线性的方法：逐步分析估计法（Frisch修正法），增加样本容量，如果是

测量带来的误差，改进测量手段，一阶差分法，主分量法。

6．回归模型的扩展

分布滞后模型：分布滞后模型与自回归模型，产生滞后模型的原因，分布滞后模型的估

计

因果关系检验：Granger检验

平行数据的使用：平行数据的优点，平行数据的应用

随机解释变量：参数的性质，工具变量法，解释变量与误差项相关时参数的性质及估

计方法。

7．联立方程模型

联立方程模型的类型：结构型模型，简化型模型，递归型模型。

间接最小平方法：间接最小平方法的条件、方法与参数性质

模型的识别：识别的含义，识别的阶条件，识别的秩条件

两阶段最小平方法：两阶段最小平方法的条件、方法与参数性质

系统估计法：三阶段最小平分法

8．计量经济模型的应用

需求函数：消费者的经济效果，收入效应，替代效应，弹性分析，需求模型的形式及估

计。

生产函数：生产函数的概念，C-D生产函数，技术进步参数的估计，CES生产函数，生

产函数的估计。

投资函数：投资函数的基本概念，乘数、加速数，动态控制模型。

9.宏观计量经济模型

宏观经济模型：宏观经济模型的分类，宏观经济模型的构建，宏观经济模型举例

宏观经济模型的应用：经济结构分析，经济预测，政策评价。

（二）基本要求

1．了解计量经济学发展历程；了解计量经济学的基本概念；了解计量经济学与经济学、

数学、统计学等学科之间的关系；熟知计量经济分析的工作程序；掌握模型、变量、数据的

基本概念。

2.熟练掌握线性回归模型的基本理论和建模方法；清楚一元和多元线性回归模型的古

典假定条件，掌握普通最小平方法的准则，参数估计的数学推导过程，估计量的性质和分布，

熟知线性回归模型的有关统计检验。掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模型