智慧树答案金融风险管理(山东联盟)知到课后答案章节测试2022年.pdf

第一章

1.金融风险的特点包括（）答案:传导性;双重性;普遍性;隐蔽性

2.在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提

供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。（）答案:对

3.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定

按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。答案:信用风险

4.银行风险管理的流程是()。答案:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

5.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承

担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。（）答案:错

第二章

1.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均

适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施()。答

案:风险分散

2.根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，

下列情况中开始抵消风险的是（）。答案:两种资产收益率的相关系数小于

1

3.RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。答案:

经济资本

4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。答案:RAROC=(收益-预

期损失)/非预期损失

5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。答案:

企业的各个层级;企业的目标;全面风险管理要素

6.保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。（）答案:错

7.风险自留是指企业自我承担风险。（）答案:对

8.风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。（）答案:错

9.VaR的两个要素是置信水平和持有期。（）答案:错

10.经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。（）答案:对

第三章

1.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的()答

案:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约

2.信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资

所降低。答案:非系统性风险

3.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移

概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移

概率的变化，得出模型的一系列参数值。答案:CreditPortfolioView模型

4.资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。答案:小于

5.（）属于ZETA评分模型中的变量指标。答案:累计盈利能力指标;资产收益

率;流动性指标;规模指标;资本化程度指标

6.由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。（）答案:

错

7.某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。（）答案:错

8.在Z评分模型中，Z值越大，资信状况越差。（）答案:错

9.使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的

违约概率。()答案:错

10.CreditRist+、CreditMetrics和KMV并称为三大银行风险模式。（）答案:

对

第四章

1.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的（）

答案:操作风险不会对流动性造成显著影响

2.下列商业银行资产中，通常最具流动性的资产是（）答案:国债

3.下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商

业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。答案:证券业存款

4.从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短

期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度（）、

自身流动性风险管理的要求（）。答案:较低、较低

5.分析商业银行资产负债期限结构时，应重点关注的内容有()。答案:短期资

产是否恰当地与短期或长期负债相匹配;长期资产是否有足够的长期负债来