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计量经济学知识点

计量经济学重点与简答题答案

一,什么是OLS估计？原理ols估计是指样本回归函数尽可能好的

拟合这组织，即样本回归线上的点与真实观测点的总体误差尽可能小

的估计方法。

二、建立计量经济学模型的步骤和要点

1.理论模型的设计（确定模型所包含的变量，确定模型的数量形

式，拟定理论模型中的待估参数的理论期望值）

2.样本数据的收集（常用的样本数据：时间序列数据，截面数据，

虚变量数据）

3.模型参数的估计（选择模型参数估计方法，应用软件的使用）

4.模型的检验

模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？

答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济

学检验、模型的预测检验。

经济意义检验——需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的

参数估计值的符号与大小是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的

期望值相符合；

统计检验——需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的

统计学性质；

计量经济学检验——需要检验模型的计量经济学性质，包括随机

扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验

等；

模型的预测检验——主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样

本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测

值以外的范围。

5.模型成功的三要素：理论、方法、数据

三、引入随机干扰项的原因，内容？

原因：1.代表未知的影响因素2.代表数据观测误差3.代表残缺数据

4.代表模型设定误差5.代表众多细小影响因素6.变量的内在随机性

内容：1.被遗漏的影响因素（由于研究者对客观经济现象了解不

充分，或是由于经济理论上的不完善，以至于使研究者在建立模型时

遗漏了一些对被解释变量有

重要影响的变量）；2.变量的测量误差（在观察和测量变量时，

种种原因使观测值并不等于他的真实值而造成的误差）；3.随机误差

（在影响被解释变量的诸因素中，还有一些不能控制的因素）；4.模

型的设定误差（在建立模型时，由于把非线性关系线性化，或者略去

模型）

四、什么是随机误差项和残差，他们之间的区别是什么

随机误差项u=Y-E(Y/X)，而总体回归函数Y=Y^+e，其中e就是

残差,利用Y^估计Y时带来的误差e=Y-Y^是对随机变量u的估计

五、一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设是

否就不能进行估计

1.回归模型是正确设定的；

2.解释变量X是确定性变量不是随机变量；在重复抽样中取固定

值。

3.解释变量在x所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的

无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。

4.随机误差项u具有给定X条件下的零均值，同方差以及不序列

相关性，即

E(ui/Xi)=0；

Var(ui/Xi)=sm2；Cov(ui，uj/Xi，Xj)=0

5.随机误差项与解释变量之间不相关：Cov(Xi,Ui)=0

6.随机误差项服从零均值、同方差的正态分布

违背..还可进行估计，只是不能使用普通最小二乘法进行估计。

六、高斯-马尔可夫定理

如果满足古典线性回归模型的基本假定，则在所有线性无偏估计

量中，OLS估计量具有最小方差，即OLS估计量是最优线性无偏估计

量。

假设条件：1.回归模型是正确设定的；2.解释变量X是确定性变量

不是随机变量；在重复抽样中取固定值。3.解释变量在x所抽取的样

本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本

方差趋于一个非零的有限常数。4.随机误差项u具有给定X条件下的

零均值，同方差以及不序列相关性

七、异方差性

对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相

同，则认为出现了异方差性。