2023年中级银行从业资格之中级风险管理自测模拟预测题库(名校卷).pdf

2023年中级银行从业资格之中级风险管

理自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共60题）

1、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统

性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的

理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】C

2、关于久期，下列论述不正确的是（）。

A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

【答案】C

3、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于

偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金

需求的风险。

A.信用风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.战略风险

【答案】B

4、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。

A.改善公司治理结构

B.预先做好防范危机的准备

C.利用精确的数量模型进行量化

D.确保各类主要风险得到正确识别和排序

【答案】C

5、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对

手信用风险最大的是（）。

A.卖出1份买方期权（CALLOPTION）

B.购买1份买方期权（CALLOPTION）

C.购买1份卖方期权（PUTOPTION）

D.卖出1份卖方期权（PUTOPTION）

【答案】B

6、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商

业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对

外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，

要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

A.交易对手信用风险暴露数据

B.对交易对手信用风险的定价

C.交易对手信用风险暴露的计量

D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

【答案】A

7、收益类指标反映的是（）。

A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零

B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、

市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险

C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股

收益增长率等

D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主

要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等

【答案】C

8、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方

可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，

买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

【答案】C

9、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风

险管理的最终责任。

A.监事会

B.高级管理层

C.董事会

D.股东大会

【答案】C

10、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中

（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断

加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参

数值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

11、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，

正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在

利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于

增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】B

12、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系

【答案】