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银行从业资格风险管理综合测试试卷（含答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、商业银行系统缺陷包括（）所产生的风险。

A、员工的必要知识不足

B、系统设计不完善

C、外部欺诈

【参考答案】：B

【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和

外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括系统设计不完善和系统维护不

完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系

统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题

等方面。

2、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A、健全的内部控制体系

B、完善的公司治理

C、以上都正确

【参考答案】：A

【解析】：健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的

重要手段。A项正确。故本题选A。

3、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A、长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务

B、在到期日前最后5年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计

折扣为20%

C、长期次级债务不能列入附属资本

【参考答案】：B

【解析】：新版教材已删除此知识点内容。

4、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要

基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操

作风险的（）和影响程度作出评估。

A、内部操作风险损失，发生频率

B、内部控制风险损失，发生环节

C、合规管理风险损失，发生时间

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风

险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分

析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。

5、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作

风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的

β因子等于18%。

A、零售商业银行业务

B、支付和结算

C、零售经纪

【参考答案】：B

【出处】：2013年下半年《风险管理》真题

【解析】各业务条线的操作风险资本系数（β）如下：（1）零售银行、

资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%。（2）商业银行和

代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%。（3）公司金融、支付和清算、

交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。

6、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最

不恰当的是（）。

A、对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非

常有限的经济资本

B、对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

C、经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

【参考答案】：C

【出处】：2014年下半年《风险管理》真题

【解析】在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些

业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进

行量化，然后依据董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平

（或风险偏好）之后，计算所需的总体经济资本，最终表现为授信额度和交

易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其

配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使该业务部门

降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。

7、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类

贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，

那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A、2%

B、20．8

C、20

【参考答案】：B

【解析】：答案为c。不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

／各项贷款和Xl00％=(10+6+5)／(60+20+10+6+5)×100％≈20．8％

8、关于操作风险报告的说法，正确的是（）。

A、不能使用外部人员撰写的报告

B、内审部门应直接参与业务部门的操