(金融保险类)金融数学或者经济数学方向的书单.pdf

金融数学或者经济数学方向的书单来源：邱敏的日志

=。=+这些书单里的书俺都下了电子书...想催眠的想打发时间的想提高英语阅读能力的可

以问我要...

改天我自个整理个我下的经济学的电子书单...不想老是在后面再附上自己的推荐...

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1.Futures,Optionsandotherderivatives--byJohnHull.

这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是seniorquant都会用到。

JohnHull也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在TorontoUni.

2.Arbitragetheoryincontinuoustime--byTomasBjork

这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是

被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。

3.FinancialCalculus--MartinBaxterRennie

非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是

聪聪的firstbook。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fix

edincome。

4.FinancialcalculusforfinanceII--Shreve

Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，

但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。

5。MartingalemethodsinFinancialmodelling--MusielaRutkovski

作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。

数学背景

1.Brownianmotionandstochasticcalculus--ShreveKarasatz

如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd,这是必须的。但是书比较难，要有

心理准备。作者2是哥大教授。

2.Stochasticdifferentialequations：--Oksendal

如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。

忘记了。

3.Stochasticintegrationanddifferentialequations--Protter

如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。

4.Numericalanalysis任何作者

当然作为Phd学生，还有MathematicsofArbitrageMalliavincalculus等一些advanc

ed书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。

Juniorquant：

1.ConceptsandpracticeofMathematicalFinance--MarkJoshi

非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在RB

S伦敦。

2.C++designpatternsandderivativespricing--MarkJosh

对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会MonteCarlo。

3.ModelingderivativesinC++--JustinLondon

其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的

一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。

Seniorquant

123:EffectiveC++/MoreeffectiveC++/effectiveSTL--ScottMeyer

C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。

4.Numericalrecipes