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证券投资分析试题附答案4
单选题（总共40题）
1.计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机模拟得到的是()。(1分)
A、德尔塔一正态分布法
B、历史模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、线性回归模拟法
答案：C
解析：?蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的途径，并依次构建资产报酬分析，在此基础上求出VaR。因此，蒙特卡罗模拟法模拟VaR值时，市场价格是通过随机模拟得到的。
2.下列关于资本市场线的经济意义，说法错误的是()。(1分)
A、资本市场线方程对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了完整的阐述
B、有效组
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