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《金融工程学》第一章题集

课程名称：金融工程学

考试形式：课后练习

满分：100分

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注意事项：

1.本题集共四部分，总分100分。

2.请将答案写在答题纸上。

3.所有题目必须回答，选择题请将正确答案的字母填在答题纸上，其余题目请将答案写清楚。

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第一部分选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.金融工程的主要目标是（）

A.设计金融工具

B.提高市场流动性

C.风险管理

D.所有选项均可

2.下列哪项不是衍生品的类型？（）

A.期货

B.期权

C.股票

D.掉期

3.在金融工程中，Black-Scholes模型主要用于（）

A.股票定价

B.期权定价

C.固定收益证券定价

D.货币市场分析

4.期权的内在价值是指（）

A.期权的市场价格

B.期权行使后的现金流

C.当前标的资产价格与行权价的差

D.期权的波动率

5.下列哪种资产可以被视为风险资产？（）

A.国债

B.股票

C.银行存款

D.货币市场基金

6.下列哪项描述了“对冲”策略？（）

A.增加投资风险

B.消除或减少潜在损失

C.投资于高风险资产

D.增加杠杆使用

7.在CAPM模型中，β值反映了（）

A.风险资产的市场风险

B.风险资产的非系统性风险

C.投资组合的收益

D.无风险收益率

8.下列哪项不是金融工程的基本原则？（）

A.透明性

B.灵活性

C.可预测性

D.稳定性

9.对于一个无风险资产，其风险溢价为（）

A.0

B.正数

C.负数

D.不确定

10.在构建投资组合时，分散投资的目的是（）

A.增加收益

B.降低风险

C.提高流动性

D.降低交易成本

11.下列哪个选项最能反映市场对未来波动性的预期？（）

A.无风险收益率

B.期权隐含波动率

C.历史波动率

D.市场收益率

12.在期货合约中，交割日是指（）

A.合约签署的日期

B.期货价格确定的日期

C.实际交割商品的日期

D.合约到期的最后交易日

13.下列哪种策略被称为“卖空”策略？（）

A.购买低估资产

B.卖出高估资产

C.借入资产后卖出再买入

D.购买期权合约

14.信用衍生品主要用于（）

A.增加流动性

B.管理信用风险

C.提高收益率

D.规避市场风险

15.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是（）

A.风险厌恶者

B.风险偏好者

C.风险中性者

D.投机者

16.下列哪项是评估投资项目的常用方法？（）

A.贴现现金流法

B.盈亏平衡分析

C.成本加成定价法

D.所有选项均可

17.组合的有效前沿是指（）

A.所有可能的投资组合

B.预期收益率最高的投资组合

C.在给定风险下收益率最高的投资组合

D.风险最低的投资组合

18.下列哪项不是影响期权价格的因素？（）

A.标的资产价格

B.行权价格

C.期权的到期时间

D.投资者的情绪

19.风险管理的第一步是（）

A.识别风险

B.评估风险

C.控制风险

D.转移风险

20.在金融工程中，量化分析主要使用（）

A.基本分析

B.技术分析

C.数学模型

D.经验法则

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第二部分填空题（共10题，每题2分，共20分）

1.金融工程学主要涉及______、______和______。

2.期权的类型包括______和______。