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2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

提升训练试卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、下列关于土地登记损害赔偿的说法中，错误的是（）。

A.当事人提供虚假材料申请登记，给他人造成损害的，应当承担赔偿责任

B.因登记错误，给他人造成损害的，登记机构应当承担赔偿责任

C.国土资源行政主管部门工作人员疏忽、过失等原因造成错误的由国家代偿，

工作人员不负责任

D.如果损害是由于第三人的过错造成的，例如登记申请人假冒他人名义申请登

记给他人造成损害的，登记机关承担赔偿责任后，可以对第三人追偿

【答案】C

2、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。

A.已上市的中型企业

B.即将上市的大型企业集团

C.财务制度健全的小型企业

D.刚由事业单位改制而成的企业

【答案】C

3、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。

A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标

B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标

C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算

【答案】B

4、市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.只能计量交易业务中的市场风险

D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

5、对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括（）。

A.负责执行董事会批准的操作风险战略和体系

B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性

C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性

D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性

【答案】A

6、（2018年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产

生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

【答案】D

7、下列关于不良资产处置方法中的清收处置的说法，错误的是（）。

A.不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回

B.不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债

C.按照对于债务人资产等处置的方式，处置可分为处置抵（质）押物、以物抵

债及抵债资产处置、破产清算等

D.按照是否采用法律手段，清收可以分为常规催收、破产清算

【答案】D

8、采用监管映射法计算RWA的方法中，监管类别为“优”的风险权重为

（）。

A.70％

B.90％

C.115％

D.250％

【答案】A

9、商业银行可以采取（）措施进行操作风险缓释。

A.放弃衍生产品创新

B.外包数据备份业务

C.实行差错率考核

D.改变市场定位

【答案】B

10、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险

暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因

子等于18%。

A.零售商业银行业务

B.资产管理

C.支付和结算

D.零售经纪

【答案】C

11、关于商业银行使用内部模型计量新增风险资本的要求，下列说法正确的是

（）。

A.1年持有期内风险水平恒定

B.持有期为10个营业日

C.至少每2个月更新一次数据

D.置信水平采用97％的单尾置信区间

【答案】A

12、融资缺口等于(?)。

A.贷款平均额+核心存款平均额

B.贷款平均额-核心存款平均额

C.核心存款平均额-贷款平均额

D.贷款期望额-核心存款平均额

【答案】B

13、（2020年真题）过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房

地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现

金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，

下列分析