计量经济学—理论和应用6-分布滞后.pdfVIP

计量经济学

zhanghx_c@126

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滞后变量模型

n在经济领域，一个变量对另一个变量往往

有滞后影响，如收入对消费的影响、广

对需求的影响、投资对GDP的影响等等。

即某些经济变量不仅受到同期各种因素的

影响，而且也受到过去某些时期的各种因

素甚至自身的过去值的影响。

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滞后变量模型

n通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量

叫做滞后变量〔LaggedVariable〕，含有滞后

变量的模型称为滞后变量模型，又称为动态模型。

n滞后效应产生的原因

n心理原因

n技术

n制度

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滞后变量模型

n滞后变量模型的一般形式

n自回归分布滞后模型〔autoregressive

distributedlagmodel,ADL〕：既含

有Y对自身滞后变量的回归，还包括着X

分布在不同时期的滞后变量

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滞后变量模型

n分布滞后模型

：短期(short-run)或即期乘数(impactmultiplier)，

0

表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。

(i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数，表示各滞

i

后期X的变动对Y平均值影响的大小。

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滞后变量模型

称为长期〔long-run〕或均衡乘数〔total

distributed-lagmultiplier〕，表示X变动一

个单位，由于滞后效应而形成的对Y平均值总影

响的大小。

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分布滞后模型

n分布滞后模型具有广泛的应用：

n主要内容：

n〔一〕有限滞后模型

n〔二〕无限滞后模型

n〔三〕Granger检验

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有限滞后模型

n设定有限滞后长度的模型称为有限滞后模

型

n如果滞后长度，可以使用普通方法进行估

计

n关键在于如何确定滞后长

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有限滞后模型

n判断滞后长度的根本方法就是反复尝试，

选择在统计和经济方面最理想的一个长度。

n可按如下步骤进行：

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有限滞后模型

n上述方法有两个主要问题：

n1、滞后长度越长，自由度越小；

n2、共线性问题会比较明显。

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有限滞后模型

n解决方法

n经验加权法：对不同滞后期的变量加权求和

n递减型

n矩形

n倒V型

nAlmon多项式法

滞后影响的变化模式可能有多种。

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有限滞后模型

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有限滞后模型

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有限滞后模型

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有限滞后模型