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商业银行八大风险

商业银行八大风险

1.市场风险

市场风险是指由于市场价格波动、利率变动、汇率波动等原因

导致银行资产负债表价值受损的风险。这包括利率风险、汇率风险

和股票价格风险等。

1.1利率风险

利率风险是指由于市场利率变动导致银行资产和负债之间利率

收益的不匹配，使银行面临利差风险的情况。银行应当通过利率敏

感性管理、利差规避和利率衍生品工具等措施来管理利率风险。

1.2汇率风险

汇率风险是指由于货币汇率变动导致银行资产和负债的价值波

动，使银行面临汇兑风险的情况。银行应当制定适当的汇率风险管

理策略，采取合理的汇率风险对冲措施，以降低汇率风险。

1.3股票价格风险

股票价格风险是指由于股票市场行情波动导致银行股票投资价

值波动的风险。银行应当对所持有的股票进行风险评估，合理配置

股票投资组合，控制股票价格风险。

2.信用风险

信用风险是指由于借款人、发行人或交易对手违约、违约的概

率增加或债务偿付能力下降导致的银行资产价值减少的风险。银行

应建立健全的信用评级体系，控制信用风险水平，加强贷款审批和

追踪管理，确保信用风险在合理范围内。

3.流动性风险

流动性风险是指由于资金需求或供给失衡导致银行无法及时偿

付债务或转变资产为现金的风险。银行应制定流动性管理策略，配

备足够的可转换资产，确保能够在需要时满足偿付和运营资金需求。

4.操作风险

操作风险是指由于内部流程、系统、人员或外部事件等原因导

致的错误、失误、疏忽或欺诈而产生的风险。银行应加强内部控制，

建立完善的风险管理框架，加强员工培训和风险意识教育，降低操

作风险。

5.法律风险

法律风险是指由于合同纠纷、法律法规变动、诉讼风险等原因

导致的银行资产负债表受到法律风险影响的风险。银行应关注法律

政策动态，及时调整经营策略，加强与法律机构的合作，减少法律

风险。

6.声誉风险

声誉风险是指银行因为对外界的言行、产品或服务产生负面影

响而导致声誉受损、客户流失、经营活动受限的风险。银行应加强

品牌建设，维护良好的客户关系，提高服务质量和声誉，降低声誉

风险。

7.战略风险

战略风险是指由于银行经营战略的选择、市场环境的变化、竞

争对手的行动等原因导致的银行业务和经营模式受到风险影响的情

况。银行应定期进行风险评估，优化经营战略，灵活调整经营模式，

降低战略风险。

8.合规风险

合规风险是指银行未能遵守法律法规、监管要求、内部规定等

导致的风险。银行应建立健全的合规管理体系，加强对法律法规的

研究和学习，加强与监管机构的沟通和合作，确保合规风险的控制。

附件：

1.市场风险管理流程图

2.信用评级表格

3.流动性管理指标表

法律名词及注释：

1.利率敏感性管理：通过对银行资产和负债的利率敏感性进行

评估和管理，以应对利率变动可能带来的风险。

2.利差规避：通过调整资产负债结构，使银行的利差风险降至

最低。

3.利率衍生品工具：通过利率互换、期货合约等金融工具来对

冲利率风险。

4.信用评级体系：建立客户信用评级制度，对借款人进行信用

评级，以评估其违约风险。

5.流动性管理策略：制定具体的流动性管理策略和措施，以确

保银行的充足流动性。

6.内部控制：建立和执行适当的管理控制措施，以确保业务的

合规性、有效性和准确性。