2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理基础试题库和答案要点.pdf

2023年-2024年初级银行从业资格之初级风险管理

基础试题库和答案要点

单选题（共45题）

1、在脚手板上堆砖，只允许单行侧摆（）层。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】B

2、（2019年真题）A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元

关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款；新发放贷款180亿

元，截至2010年年末，假设部分新增贷款全部为正常类贷款；该银行的正常类

贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正

常贷款迁徙率为（）。

A.4.38％

B.5.38％

C.5.88％

D.8.38％

【答案】C

3、建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A.风险诱因

B.历史损失

C.资本模型

D.风险指标

【答案】B

4、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（）

A.土地及上面的房屋

B.土地及建筑物

C.土地及附着物

D.土地

【答案】D

5、商业银行有效风险管理的基石是()。

A.公司治理结构的完善

B.风险管理文化的形成

C.高级管理层的支持与承诺

D.风险控制制度的贯彻执行

【答案】C

6、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在

商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为

(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数

据库中。

A.管理资本

B.信用风险

C.市场风险

D.流动风险

【答案】B

7、以下不属于系统安全的是（）。

A.外部系统安全

B.内部系统安全

C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护

D.法律纠纷

【答案】D

8、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括

（）。

A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书

B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书

C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上

D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件

【答案】C

9、如果某种外汇敞口头寸为()，则说明机构在该币种上处于()。

A.正值；空头

B.负值；多头

C.零；多头

D.正值；多头

【答案】D

10、某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮

动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（）以规避利率风险。

A.资产A不做利率互换，资产B做利率互换

B.资产A做利率互换，资产B不做利率互换

C.资产A.B都不做利率互换

D.资产A.B都做利率互换

【答案】B

11、下列选项不是监管部门对资本不足银行的纠正措施的是(?)。

A.对商业银行股东实施的纠正措施

B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施

C.对商业银行机构采取的监管措施

D.对商业银行合作伙伴的审查

【答案】D

12、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更

高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()

年的数据。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】D

13、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是()。

A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查

B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容

忍度

C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度

D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量

【答案】D

14、核心负债比例的计算公式为（）。

A.核心负债/总负债×100％

B.核心负债/总资产×100％

C.核心资产/总负债×100％

D.核心负债/核心资产×100％

【答案】A

15、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高()

A.5年期零息债券

B.5年期票面利息为5％的固定利率债券

C.5年期票面利率为7％的固定利率债券

D.10年期浮动利率债券