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2023年期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷

A卷附答案

单选题（共30题）

1、某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合

约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990

元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（）元时才可以避免损失。（每

手10吨，不计税金、手续费等费用）

A.2000

B.2010

C.2020

D.2030

【答案】B

2、买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票

组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于

沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金

红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。

A.1537500

B.1537650

C.1507500

D.1507350

【答案】D

3、期货交易报价时，超过期货交易所规定的涨跌幅度的报价（）。

A.无效，但可申请转移至下一交易日

B.有效，但须自动转移至下一交易日

C.无效，不能成交

D.有效，但交易价格应调整至涨跌幅以内

【答案】C

4、下列关于展期的定义，正确的是（）。

A.用远月合约调换近月合约.将持仓向后移

B.合约到期时，自动延期

C.合约到期时，用近月合约调换远月合约

D.期货交割日.自动延期

【答案】A

5、假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6．270元人民币，人民币一

个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5．066％，美元一个月的伦敦银

行间同业拆借利率（LIBOR）为0．1727％，则一个月（实际天数为31天）远

期美元兑人民币汇率应为（）。

A.4.296

B.5.296

C.6.296

D.7.296

【答案】C

6、看涨期权多头的行权收益可以表示为（）。（不计交易费用）

A.标的资产卖出价格－执行价格－权利金

B.权利金卖出价－权利金买入价

C.标的资产卖出价格－执行价格+权利金

D.标的资产卖出价格－执行价格

【答案】A

7、如果基差为负值且绝对值越来越大，则这种变化称为（）。

A.正向市场

B.基差走弱

C.反向市场

D.基差走强

【答案】B

8、依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是

（）。

A.中国证监会

B.中国证券业协会

C.证券交易所

D.中国期货业协会

【答案】A

9、大连商品交易所滚动交割的交割结算价为（）结算价。

A.申请日

B.交收日

C.配对日

D.最后交割日

【答案】C

10、9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为

3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数

的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月

到期的沪深300期货合约进行保值。

A.202

B.222

C.180

D.200

【答案】C

11、以下属于最先上市的金融期货品种的是（）。

A.外汇期货

B.利率期货

C.股指期货

D.股票期货

【答案】A

12、大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨，那么每手合约的

最小变动值是（）元。

A.2

B.10

C.20

D.200

【答案】B

13、交易者以75200元／吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大亏损限制为100

元／吨，因此下达止损指令时设定的价格应为（）元／吨。（不计手续费等费

用）

A.75100

B.75200

C.75300

D.75400

【答案】C

14、某投资者在10月份以50点的权利金买进一张12月份到期、执行价格为

9500点的道琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道琼斯指数

期货合约。若后来在到期日之前的某交易日，12月道琼斯指数期货升至9700

点，该投资者此时决定执行期权，他可以获利（）美元。（忽略佣金成本，道

琼斯指数每点为10美元）

A.200