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2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力提升

试卷A卷附答案

单选题（共30题）

1、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人

信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查

【答案】C

2、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为

（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

【答案】C

3、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】A

4、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，

该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于

操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口

【答案】A

5、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升

衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易

对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风

险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失

的风险

【答案】B

6、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的

重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】A

7、《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管

必威体育精装版要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。

A.储备资本要求

B.核心一级资本充足率

C.一级资本充足率

D.资本充足率?

【答案】A

8、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期

合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为

100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600

【答案】C

9、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】C

10、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为

（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

【答案】D

11、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项

目的进度报告，其内容不包括（）。

A.部门人员的变动

B.供应商的变更

C.计划的重大变更

D.主要费用支出情况

【答案】A

12、Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元

人民币，则下列解释正确的是（）

A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元

B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%

C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%

D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元

【答案】C

13、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而