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银行从业资格考试《风险管理(中级)》历
年真题和解析答案0418-7
1、国别风险的主要类型有()。【多选题】
A.政治风险
B.信用风险
C.主权风险
D.宏观经济风险
E.操作风险
正确答案:A、C、D
答案解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风
险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类(选项
ACD正确)。
2、银行监管中,采取市场准入的主要目标有()。【多选题】
A.保证注册银行具有良好的品质
B.对影响国家国际经济命脉的银行业进行垄断经营
1
C.维护银行市场秩序
D.保护存款者的利益
E.预防不稳定机构进入银行体系
正确答案:A、C、D、E
答案解析:市场准入的主要目标:(1)保证注册银行具有良好的
品质,预防不稳定机构进入银行体系(选项AE正确)。(2)维护银
行市场秩序(选项C正确)。(3)保护存款者的利益(选项D正
确)。
3、某商业银行的核心资本为80亿元,附属资本为20亿元,对
未并表金融机构的资本投资为10亿元,信用风险加权资产为900亿
元,市场风险资本为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办
法》规定,该商业银行的资本充足率为()。【单选题】
A.8%
B.9%
C.10%
D.20%
正确答案:B
2
答案解析:资本由核心资本和附属资本构成,对未并表金融机构的
资本投资为10亿元应扣除,则计算如下:资本充足率=(总资本-对应
资本扣减项)/[信用风险加权资产+12.5*(市场风险资本要求)+(操作
风险资本要求)]*100%=(80+20-10)/(900+12.5*8)*100%=9%
(选项B正确)。
4、下列关于压力测试的说法正确的是()。【单选题】
A.压力测试是一种风险计量工具
B.压力测试分析假定的、极端但可能发生的有利情景对银行盈利
能力、资本水平和流动性的负面影响
C.用于对多家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断
并采取必要的改进措施
D.压力测试是一种风险管理工具
正确答案:D
答案解析:选项D说法正确。按照银监会2014年修订的《商业银
行压力测试指引(试行)》办法,压力测试是一种风险管理工具,分
析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和
流动性的负面影响,用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性
作出评估判断并采取必要的改进措施。
3
5、以下属于风险转移策略的是()。【多选题】
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.对冲
E.期权合约
正确答案:A、B、C、E
答案解析:商业银行风险管理的主要策略:(1)风险分散(2)风
险对冲(3)风险转移(4)风险规避(5)风险补偿。风险转移是指通
过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经
济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。
(1)保险转移。保险转移是指商业银行购买保险,以缴纳保险费为代
价,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时,承保人按照保险
合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿;(2)非保险转移。担
保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如,商业银行在发
放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款
人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿(选项ABCE正
确)。选项D:对冲属于风险对冲策略。
4
6、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上
的账面余额,即体现在资产负债表上的金额,关于表内项目说法正确
的是()。【多选题】
A.贷款为融资余额
B.债
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