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银行业风险管理（中级）考试习题集及

答案解析

1.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风

险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基

础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套

利定价模型【答案】:C【解析】:威廉·夏普等人在1964年提出的资

本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系

统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的

理论基础。

2.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在

到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。

A.不变

B.越高

C.越低

D.无法判断

【答案】:C

【解析】:

一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并

且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变

动将会对银行的经济价值产生较大的影响；反之则相反。

3.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重

要作用。

A.经济资本配置

B.贷款定价

C.计提准备金

D.限额管理

E.经风险调整的绩效考核

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】:

商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政

策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核

心应用范围包括：①信贷政策的制定；②授信审批；③限额设定；④

风险监控；⑤风险报告。其高级应用范围包括：①风险偏好的设定；

②经济资本的建模与管理；③贷款定价；④损失准备计提；⑤绩效衡

量和考核；⑥推动风险管理基础建设。

4.下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）

A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷

C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】:

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

题中ABCDE五项均属于“人员因素”风险类别。

5.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

【答案】:A

【解析】:

不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷

款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现

不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。

6.下列关于VaR的描述，正确的是（）。

A.风险价值与损失的任何特定事件相关

B.风险价值是即将发生的真实损失

C.风险价值是指可能发生的最大损失

D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

【答案】:D

【解析】:

A项，风险价值与持有期和给定的置信水平相关；BC两项，风险价值

并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

7.VaR值的局限性不包括（）。

A.无法预测尾部极端损失情况

B.无法预测单边市场走势极端情况

C.无法预测市场非流动性因素

D.无法预测市场流动性因素

【答案】:D

【解析】:

VaR值是对未来损失风险的事前预测。VaR值的局限性包括无法预测

尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

8.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。

A.损失概率

B.持有期

C.概率分布

D.损失事件

【答案】:B

【解析】:

风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有

期。

9.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有（）。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.内部评级体系

D.违约概率模型

E.二维评级体系

【答案】:A|B|D

【解析】:

商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用

评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。

10.下列属于其他个人零售贷款的有（）。

A.个人汽车消费贷款

B.个人住房按揭贷款

C.个人经营贷款

D.信用卡消费贷款

E.助学贷款

【答案】:A|C|D|E

【解析】:

目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人

零售