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期货程序化交易之文华指标公式源码--第1页

期货程序化交易之文华指标公式源码

1.平均真实波动范围（AverageTrueRange，ATR）

```python

defatr(close_price,high_price,low_price,n=14):

tr=[]

foriinrange(len(close_price)):

tr.append(max(high_price[i]-low_price[i],abs(high_price[i]

-close_price[i-1]),abs(low_price[i]-close_price[i-1])))

atr=sum(tr)/n

returnatr

```

平均真实波动范围是衡量市场波动性的指标，它计算了最高价和最低

价之间的波动范围，并取一定周期内的平均值。

2.相对强弱指标（RelativeStrengthIndex，RSI）

```python

defrsi(close_price,n=14):

rsi=[]

foriinrange(len(close_price)):

ifin:

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rsi.append(None)

else:

gains=0

losses=0

forjinrange(n):

change=close_price[i-j]-close_price[i-j-1]

ifchange0:

gains+=change

else:

losses+=abs(change)

avg_gain=gains/n

avg_loss=losses/n

rs=avg_gain/avg_loss

rsi.append(100-(100/(1+rs)))

returnrsi

```

相对强弱指标是衡量市场超买超卖情况的指标，它计算了一段时间内

收盘价上涨和下跌的平均值，并通过计算相对强度来衡量买卖力量的强弱。

3.心理线指标（PsychologicalLine，PL）

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```python

defpl(close_price,n=12):

pl=[]

foriinrange(len(close_price)):

ifin:

pl.append(None)

else:

gains=0

forjinrange(n):

ifclose_price[i-j]close_price[i-j-1]:

gains+=1

pl.append(gains/n*100)

returnpl

```

心理线指标是衡量投资者情绪的指标，它计算了一段时间内收盘价上

涨的比例，并将其乘以100以得到百分比值。

4.移动平均线（MovingAve