《调味品企业海天味业公司盈利能力分析》.pdf

对于商业银行资产负债管理的分析

【摘要】中国人民银行在近些年相继放开了存款利率限制和贷款利率限制，大力推

进我国利率市场化改革的进程。在此背景下，对我国完善金融市场体系，保证金融经济

平稳有序发展提出了更高的要求与挑战，在其中，商业银行的作用不容小觑。而商业银

行要想能够积极地应对不断变化的经济形势已经潜在的各风险和挑战，首先需要做的就

是提升我管理能力与盈利水平，想要达成这两个目标，对商业银行进行资产负债管理

更是重中之重。本文以此为背景，搜集相关数据，整理相关文献，并对银行实例进行分

析，进一步研究了我国目前商业银行在资产负债管理方面的现状以及存在的问题，而针

对起步发展时间较短，资产规模和我管理水平相较于国有银行都稍显不足的股份制银

行，也通过实证分析提出了商业银行如何进行资产负债管理的改进和优化的方案，为其

未来的发展提供了一种思路。

【关键词】商业银行；资产负债管理；利率市场化；主动负债；零售贷款

目录

一、引言2

(-)研究背景2

(二)研究意义2

(三)研究内容3

(四)研究方法3

二、文献综述3

(-)商业银行资产负债管理的定义3

(-)国内外对商业银行资产负债管理研究综述4

三、商业银行资产负债管理现状与存在的问题5

(-)商业银行资产负债管理现状5

1.资产总量现状5

2.负债总量现状5

3.各家商业银行资产结构中贷款规模现状6

4.各家商业银行负债结构中存款规模现状7

(-)商业银行资产负债管理存在的问题7

1.资产配置不合理7

2.负债结构需要优化8

3.银行业务缺乏创新8

1

四、商业银行零售贷款和主动负债发展对其利能力的影响8

(-)模型构建8

1.变量选择9

2.变量说明9

(-)实证分析9

1.描述性统计9

2.豪斯曼检验9

3.固定效应模型9

(三)实证分析结果10

五、商业银行资产负债管理的优化建议11

(-)调整资产负债结构H

1.调整资产结构11

2.调整负债结构11

(二)积极进行金融业务产品创新12

六、结论13

南大14

—、引言

(-)研究背景

现代商业银行想要不断生存与发展，在其进行经营管理工作时首要考虑的问题便是

资产负债管理工作。而资产负债管理工作，总的来说是商业银行为了达到既定的经营目

标并将风险控制在一定范围内，从而对各顼业务进行规划与分析的过程。银行通过资产

负债管理来达到预期的最大利益，确保银行在经营业务时的安全与稳定，可以说资产负

债管理是银行各项业务的总的指导方针。结合当今全世界银行业的大环境来看，我国的

资产负债管理理论发展时间尚短，还未形成成熟完善的理论体系，然而，我国经济经过

近些年的飞速发展已经实现了从高速增长到高质量发展的转变，在这全新的金融环境下

也出现了与之前不一样的挑战，而这正是在倒逼我国商业银行的资产负债管理水平需要

进行更进一步的完善与提升。

(研二究)意义

在当前经济背景下，我国商业银行的发展正从粗放式发展向精细化发展方向转变，

这一转变对于商业银行而言既是发展的机遇，同时也面临着诸多挑战。本文针对银行的

资产负债管理现状进行研究并总结，一方面能够进一步丰富商业银行资产负债管理理论

成果，为商业银行解决实际资产负债管理问题提供理论依据和支撑；另一方面也可以找

出目前我国商业银行资产负债管理的薄弱区域并进行补救，为商业银行即将面临的各种

2

挑战做)隹备。通过对商业银行资产负债管理体系的完善不仅能优化身资产负债结构，

促进身发展，使商业银行稳健经营，还可以稳定金融经济，确保其有序发展。

(三)研究内容

本文主要由以