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2017年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）

单项选择题

1.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。

A.风险限额是风险偏好传导的重要手段

B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限

D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准

参考答案：D

【慧考解析】在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银

行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

2.下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境

参考答案：C

【慧考解析】内部控制主要包括五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通。

3.原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%

参考答案：A

【慧考解析】杠杆率衡量总资产规模可能带来的风险，原银监会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对

我国商业银行的杠杆率监管要求：杠杆率＝（一级资本－一级资本扣减项）/调整后的表内外资产余额。《商

业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%。

4.下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.优先股及其溢价

C.资本公积及盈余公积可计入部分

D.一般风险准备可计入部分

参考答案：A

【慧考解析】商业银行的监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级

资本。二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。B项

属于其他一级资本；CD两项属于核心一级资本。

5.商业银行经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本

B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本

C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本

D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本

参考答案：C

【慧考解析】经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经

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济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。

6.下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

参考答案：C

【慧考解析】中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存

在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总

体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对

手信用风险的监管力度。

7.下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。

A.久期缺口与利率风险没有必然联系

B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高

C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高

D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系

参考答案：C

【慧考解析】银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用D表示总资产的加权

A

平均久期，D表示总负债的加权平均久期，V表示总资产，V表示总负债，则：久期缺口＝资产加权平均久

LAL

期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝D－（V/V）D。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整

ALAL

体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

8.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部