2019年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）.pdf

2019年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）

单项选择题

1.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代

风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

参考答案：C

【慧考解析】威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险

溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

2.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。

A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上

B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性

D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作

参考答案：A

【慧考解析】独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动

的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计人员的独立性。组织上的独立性

是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受

来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审计活

动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A项，客观性要求内部审计人员不能把对其他事物

的判断凌驾于对审计事物的判断之上。

3.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。

A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立

B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行

C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门

D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

参考答案：A

【慧考解析】A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。这种

独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。

4.商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平

______，则相应配置的经济资本规模______，抵御风险的能力______。（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

参考答案：D

【慧考解析】经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，与银行风险的非预期损失

额相等的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。置信水平

越高，经济资本对损失的覆盖程度越高，其数额也越大。

5.对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。

1

A.实现不良贷款本息的全部回收

B.提高商业银行资产质量

C.更好地发现不良贷款价格

D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道

参考答案：A

【慧考解析】不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高

商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。

6.下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。

A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息

B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产

C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产

D.违约风险暴露只针对银行的表外资产

参考答案：A

【慧考解析】违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信

余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。

7.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效

性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次

参考答案：C

【慧考解析】银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、

可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。审计应当既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门进

行。

8.假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行

负债所面临的最主要的利