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2018年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）

单项选择题

1.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个

因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

参考答案：A

【慧考解析】在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。实际中遇到的许多随机

现象都服从或近似地服从正态分布。例如，可以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率的分布。

一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近

乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。

2.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金

融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

参考答案：A

【慧考解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品

价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

3.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分

布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收

益率有95%的可能性落在（）。

A.－0.05%～0.1%

B.－0.05%～0.25%

C.0.1%～0.25%

D.－0.2%～0.4%

参考答案：D

【慧考解析】正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下

：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%

。则当概率为95%时，可得－0.2%＜X＜0.4%。

4.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失

。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。

A.外部事件

B.内部流程

C.人员因素

D.系统缺陷

参考答案：B

【慧考解析】操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，内部流程方面表

现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄

密、与客户纠纷等。

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5.银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。

A.压力测试

B.资本充足率

C.利润率

D.风险偏好与利益相关人的期望

参考答案：A

【慧考解析】压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力测试，判断银行的风险状

况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超出，银行需采取行动降低风险水平。

6.杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。

A.巴塞尔协议Ⅱ

B.巴塞尔协议Ⅰ

C.巴塞尔协议Ⅲ

D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）

参考答案：A

【慧考解析】杠杆率监管覆盖表外资产，弥补了巴塞尔协议Ⅱ资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减

少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

7.监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。

A.账面资本

B.会计资本

C.监管资本

D.经济资本

参考答案：C

【慧考解析】监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商

业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、

保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

8.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率

参考答案：B

【慧考解析】A项，贷款风险迁徙率衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的

比率；C项，不良贷款拨备覆盖率是指贷款损失准备与不良贷款余额之比；D项，不良贷款率为不良贷款与贷

款总额之比。CD两项指标均需用到不良贷款，涉及商业银行自身资产质量。

9.根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为

（）。