国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略-10月期-：权益波动大幅提升，信用债性价比下降.pdfVIP

国金证券-基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略-10月期-：权益波动大幅提升，信用债性价比下降.pdf

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2024年9月大类资产中，权益市场探底后迎来快速大幅反弹，债市收益率宽幅震荡，大宗商品中原油下跌、黄金续创

新高。受重磅政策落地影响，权益市场月末迎来快速大幅反弹，上证综指2024年9月上涨17.39%，沪深300上涨20.97%，

中证1000上涨23.32%，创业板指上涨37.62%；债券市场上，债市收益率宽幅震荡，10年期国开债活跃券收益率9

月全月上行1bps，9月30日收2.25%；大宗商品中原油价格下跌4.34%，黄金价格续创新高，全月上涨3.78%，今年

累计涨幅达23.96%，南华综合指数整体上涨4.60%。

风险预算模型配置结论基本保持稳定，股票与

该用户很懒，什么也没介绍

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