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计量经济学(回归模型相关性检验并消除自相关)
精品资料
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实验报告
所属课程名称计量经济学
实验日期
班级
学号
姓名
【实验目的及要求】
使用Eviews软件对建立的回归模型进行相关性检验并且消除自相关。
【实验原理】
选取中国汇率和进出口数据，利用Eviews软件建立回归模型，运用DW检验和LM检验检验其相关性并且消除自相关。
【实验使用的软件】
Eviews
实验内容：【实验方案设计、步骤、记录、分析】
1.启动Eviews软件包
2.创建工作文件
3.导入中国汇率和进出口数据信息
4.建立回归模型，检验其相关性。
5.消除自相关
6.保存数据
7.关闭Eviews软件包
实验：汇率
导入汇率数据
DW检验
因为DW统计量为0.21，根据DW=2(1-?),?趋向于1，存在正相关性。
LM检验
因为P值很小，拒绝原假设，所以存在自相关性
检验自相关阶数
通过对比，该回归模型存在二阶自相关
实验：进出口
导入数据
DW检验
因为DW统计量为0.9，根据DW=2(1-?),?趋向于1，存在正相关性。
LM检验
因为P值很小，拒绝原假设，所以存在自相关性。
检验自相关阶数
通过对比，为一阶自相关
消除一阶自相关
已经知道DW为0.9，根据DW=2(1-?),?1为0.55，
另y1=y-0.55y(-1),x1=x-0.55x(-1),进行回归
此时DW为1.6，根据DW=2(1-?)，?2为0.2，趋近于0，所以不存在相关性，自相关性消除。β0=β0*/（1-?1）=-39.56
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