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风控建模—行为评分卡(B卡)简单记录

最近在做行为评分卡，查阅网上各种资料，发现大多都是介绍准入模

型的，对于B卡的介绍很少，而且具体的取样方法及观察点的确定说的也

模糊不清。今天简单记录一下我做的行为模型过程，着重介绍观察点及取

样的方法，以作备忘。

行为卡主要在用户申请提现之后，依据其在账户使用期间所产生的各

种行为来预测未来风险的一种评分模型。

本文以小额信贷分期产品为例，介绍一下B卡的开发流程。

1.B卡模型的业务背景

a.小额信贷产品场景介绍

b.B卡适用产品和客群

c.B卡适用的场景

2.B卡模型的设计

3.模型特征开发

4.模型开发流程

1.B卡模型的业务背景

1.1小额信贷产品场景介绍

在小额分期场景中，用户的生命管理周期可分为贷前、贷中、贷后三

个阶段，每家公司对于这三个阶段的定义稍有不同，本文定义如下：

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贷前：机构对新注册的用户进行授信审批，给予一个初始信用额度(授信

阶段)，之后用户进行第一次金额支用，机构对其进行支用审批，这笔支用订

单包含了金额，利率，期限等属性。用户支用成功后会生成一张还款计划表，

该还款方式如果为等额本息，则每月还相同的本息。此阶段的用户被称为新客，

很多机构将新客的授信，距授信3个月内用信订单环节称为贷前。

贷中：新客转化为老客后，就进入到了贷中阶段，每家机构对老客的定

义不同，有些把复贷的作为老客，有些则要求新客还款N期后才转为老客。

小额信贷分期属于循环贷产品，即在额度允许的范围内，用户可支用申请多笔

订单，用户申请新的一笔订单之前，机构会参考其历史账单的还款行为，若存

在在逾未还账单，则用户势必会被拒绝，该决策考虑的因素有两个：

一是及时止损，老订单的损失还未挽回，新订单大概率会造成进一步损失，

二是用户未还清账单还来借款，说明其现金流出现问题，很可能在借新钱还旧

债。老客的支用，额度管理，营销转化、流失预警和挽回都属于贷中阶段。

贷后：新老客的账单出现逾期，即进入贷后的催收管理，催收员会根据

不同的逾期程度，采取不同的催收措施。

1.2B卡适用产品及客群

a.B卡适用于还款周期长的产品（单笔单贷或循环贷），如果周期过短如

（714/单期产品）其实并不适合，因为周期过短，用户风险变化并不大，可以

直接用A卡进行衡量用户风险。对于周期长单笔单贷或循环贷产品，我们可以

根据用户的还款行为，逾期表现对用户进行贷中监控或提降额（循环贷）的

处理。

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b.B卡的适用客群为老客，老客是具有足够长的还款行为。本文中老客的

定义为：至少有一笔支用订单有三期还款表现。

1.3B卡适用的场景

a.贷中监控场景（离线模型）：特征都是离线计算好的，每天/每月固定

时点跑B卡模型，对用户进行监控，评估下一个时间周期的风险，及时发现风

险，尽早做催收介入或额度冻结（针对循环贷）等操作；

b.支用审批场景：特征是实时的，老客每次支用申请时实时计算特征调

用支用模型模型进行审批,用来评估未来逾期风险，可对用户做支用是否通过及

额度提降等动作。

2.B卡模型的设计

B卡模型的设计可根据其适用场景来设计:贷中监控场景和用信审批

场景。

a.建模样本维度的确定（主要针对循环贷，单笔单贷人和订单都

是一笔）：

i.订单维度：每个订单就是一个样本，订单的提现申请时

点就是观察点，观察点前N天为观察期，取观察期内该用户的行为特征。

观察点之后的N天为表现期。这种方法就是样本量充足，但缺点就是样本

之间不满足独立同分布。

ii.用户维度：一个用户就是一个样本，一个用户如果有多

笔订单则将多笔订单规约到一个用户上面，这种方法的难点时观察点比较

难确定。本文在下面详细介绍此观察点的确定。

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iii.