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2018年初级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）

单项选择题

1.商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.计提资本金

D.冲减经营利润

参考答案：C

【慧考解析】商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应

对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍

生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

2.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分

布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收

益率有95%的可能性落在（）。

A.－0.05%～0.1%

B.－0.05%～0.25%

C.0.1%～0.25%

D.－0.2%～0.4%

参考答案：D

【慧考解析】正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下

：P（μ－σ＜X＜μ＋σ）≈68%；P（μ－2σ＜X＜μ＋2σ）≈95%；P（μ－2.5σ＜X＜μ＋2.5σ）≈99%

。则当概率为95%时，可得－0.2%＜X＜0.4%。

3.下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.欧式期权定价

C.套利定价

D.投资组合原理

参考答案：B

【慧考解析】1973年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍

生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

4.（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发

展和保持竞争优势的重要基石。

A.资产负债风险管理

B.资产风险管理

C.全面风险管理

D.负债风险管理

参考答案：C

【慧考解析】全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监

管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

5.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。

A.风险转移

B.风险分散

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C.风险对冲

D.风险补偿

参考答案：B

【慧考解析】风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。商业银行可通过信贷资产组合管

理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。

6.下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险

参考答案：B

【慧考解析】通过风险管理，商业银行了解和认识外部环境、内部状况和业务开展的不确定性，分析和预测

影响商业银行盈利性的风险因素，从宏观层次和微观层次管理潜在风险，为提高收益制定相关策略，将风险

控制在“与风险管理能力相匹配的水平”，最终实现风险-收益的合理平衡。

7.甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷

款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险分散

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

参考答案：B

【慧考解析】风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的

策略性选择。对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以

采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

8.下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险

损失的管理理念的是（）。

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是未来的期望收益

C.风险是未来的盈利

D.风险是损失的可能性

参考答案：A

【慧考解析】风险一般被定义为“未来结果出现收益或损失的不确定性”。如果某个事件的收益或损失是固

定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先

无法确定，则存在风险。

9.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一

般会（