stata初级入门5线性回归模型估计讲课稿.ppt

2024/10/11计量经济学软件应用1Stata初级入门5

——线性回归模型江金启沈阳农业大学经济管理学院

2024/10/11计量经济学软件应用2一、计量回归前的知识回顾数据结构数据结构、数据类型和估计模型选择线性回归的OLS的基本假定基本假定引申的定理

2024/10/11计量经济学软件应用31数据结构截面数据（Cross-SectionData）：给定时点对个人、家庭等样本单位所采集的数据。时序数据（Time-SeriesData）：某一或某几个变量在不同时点的观测值。混合截面数据（PooledCrossSectionData）：不同时点的多个同单位截面样本混合得到。面板数据（亦称综列数据,PanelData/LongitudinalData）：同一截面样本在不同时点的观测值。通常是对同一截面样本的持续跟踪调查得到。

2024/10/11计量经济学软件应用42数据结构、类型及模型选择连续变量离散变量截面数据时序数据混合截面数据面板数据非分类变量分类变量线性模型截面模型时序模型离散选择模型分类变量模型计数模型面板或差分模型

2024/10/11计量经济学软件应用53线性回归要满足的基本假定参数线性：Y=β0+β1x+μ随机抽样性:意味着cov(ui,uk)=0零条件均值（亦称严格外生性）：E(u|x1,x2,x3,…)=0，意味着E(u)=0,cov(x,u)=0。计量回归的最关键假定。如果E(u|xi)=0,而E(u|xk)≠0,则xi为外生解释变量，xk为内生解释变量。违背零条件均值假定的情况：（1）模型形式误设，（2）遗漏重要解释变量；（3）解释变量的测量误差；（4）联立因果；（5）样本选择偏误。

2024/10/11计量经济学软件应用6不存在完全或多重共线性：在总体中，自变量间不存在严格的线性关系。该假定不意味着自变量间无相关关系，而是要求它们间无高度相关或完全相关。引起完全共线性的情况：（1）一个自变量是另一个自变量的常数倍；（2）一个自变量恰好可以表达为其它两个或多个自变量的一个线性函数。如果此情况发生，自变量间就有多重共线性关系。*自变量的样本有变异：在样本中，自变量不为相同的常数。同方差性（亦称有效性）：var(u|x1,x2,x3,….)=σ2。假定1-5统称为截面回归的高斯—马尔科夫假定。

2024/10/11计量经济学软件应用74基本假定所引申出的四个定理无偏性OLS斜率估计量的抽样方差

2024/10/11计量经济学软件应用8无偏估计高斯-马尔科夫定理

二、Stata计量模型估计概述模型估计模型预测参数检验对虚拟变量的处理变量的边际影响或弹性对模型估计结果的相关操作模型估计结果的提取2024/10/11计量经济学软件应用9

1模型估计的语法基本语法格式单方程模型估计的命令格式系统方程模型估计的命令格式估计选项常数项、offset、exposure、参数约束、置信度、标准差的计算方法、组内相关结构、一阶自相关系数的计算2024/10/11计量经济学软件应用10

1.1基本语法格式单方程模型commandvarlist[if][in][weight][,options]范例：regressdepvar[indepvars][if][in][weight][,options]——线性回归模型系统方程模型command(varlist)(varlist)[if][in][weight][,options]范例：sureg(depvar1varlist1)(depvar2varlist2)...(depvarNvarlistN)[if][in][weight]——似不相关回归模型varlist为模型的因、自变量，中间空格分开，其中第1个变量，软件自动识别为因变量，其余为自变量。2024/10/11计量经济学软件应用11

1.2估计选项设定（options）1.2.1常数项noconstant:模型没有常数项hascons：用户自己设定的常数项1.2.2offsetoffset(varname)表示约束模型中变量varname的系数为1。该选项多出现于离散选择模型、计数模型中。1.2.3exposureexposure(varname)表示约束模型中变量ln(varname)的系数为1。该选项多出现于计数模型中。2024/10/11计量经济学软件应用12

1.2.4参数约束constraints(numlist):通过constraint命令设定线性约束constraints(matname):通过矩阵设定线性约束constraints(clist):在个别命令中使用，如mlogit命令该选项多出现于离散选择模型、分类变量模型