银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）.pdfVIP

银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做

1000题（含历年真题）

一、精准对标考纲要求

本资料严格对标《风险管理》考试大纲要求，覆盖了风险管理基

础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、市场风险管理、操作

风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战略风险管

理、其他风险管理、风险评估与资本评估、银行监管与市场约束共13

个模块60个具体考点内容，针对性强，是报考该门考试考生的重要复

习资料。

二、内容介绍

本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（中级）”

过关必做习题集。本书遵循必威体育精装版版风险管理（中级）考试大纲的章目

编排，共分为13章，根据必威体育精装版版《风险管理（初、中级适用）》教材

内容及相关法律法规精心编写了约1000道习题，包括历年机考真题。

所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编

常考重难点习题，并对大部分习题进行了详细的分析和解答。

三、题型示例

第一章风险管理基础

一、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）

1.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、

系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要

的理论基础。[2019年6月真题]

A．欧式期权定价模型

B．投资组合原理

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

【答案】C

【解析】威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型

（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非

系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

2.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常

多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则

小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。[2018年10月

真题]

A．正态分布

B．二项分布

C．0-1分布

D．泊松分布

【答案】A

【解析】在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特

别重要的作用。实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态

分布。例如，可以用正态分布来描述股票（或资产组合）每日收益率

的分布。一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每

个因素所起的作用相对不太大，各个因素之间近乎独立，则这个指标

可以近似看作服从正态分布。

3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变

化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损

失的风险属于（）。[2018年10月真题]

A．信用风险

B．操作风险

C．市场风险

D．流动性风险

【答案】A

【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义

务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产

品持有人造成经济损失的风险。

4.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权

重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的

收益率为（）。[2016年11月真题]

A．6.6%

B．2.4%

C．3.2%

D．4.2%

【答案】A

【解析】资产组合的预期收益率为：R＝WR＋WR＝8%×0.3

p1122

＋6%×0.7＝6.6%。

5.表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表1-1A、B、C每日收益率的相关系数

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是

（）。[2016年11月真题]

A．60%的A和40%的B

B．